Сравнение XMK9.DE с NS4E.DE
XMK9.DE (Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged) and NS4E.DE (Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg)) are both Japan Equities funds - XMK9.DE tracks the MSCI Japan while NS4E.DE tracks the JPX-Nikkei Index 400. Both are passively managed. Over the past 10 years, XMK9.DE returned 13.76%/yr vs 13.98%/yr for NS4E.DE. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. XMK9.DE charges 0.40%/yr vs 0.19%/yr for NS4E.DE.
Доходность
Сравнение доходности XMK9.DE и NS4E.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XMK9.DE показывает доходность 16.18%, что значительно ниже, чем у NS4E.DE с доходностью 17.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XMK9.DE имеют среднегодовую доходность 13.76%, а акции NS4E.DE немного впереди с 13.98%.
XMK9.DE
- 1 день
- -2.85%
- 1 месяц
- -4.71%
- 6 месяцев
- 8.87%
- С начала года
- 16.18%
- 1 год
- 43.02%
- 3 года*
- 24.54%
- 5 лет*
- 18.78%
- 10 лет*
- 13.76%
NS4E.DE
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- -2.98%
- 6 месяцев
- 9.96%
- С начала года
- 17.06%
- 1 год
- 42.35%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 19.49%
- 10 лет*
- 13.98%
Сравнение доходности по годам XMK9.DE и NS4E.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMK9.DE Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged | 16.18% | 27.06% | 22.48% | 33.32% | -6.06% | 11.96% | 7.38% | 17.43% | -16.83% | 18.73% |
NS4E.DE Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg) | 17.06% | 27.33% | 22.81% | 33.35% | -4.26% | 10.90% | 7.50% | 17.31% | -17.52% | 19.58% |
Correlation
The correlation between XMK9.DE and NS4E.DE is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2015 г. | 0.99 |
The correlation between XMK9.DE and NS4E.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XMK9.DE vs. NS4E.DE — Ранг доходности на риск
XMK9.DE
NS4E.DE
Сравнение XMK9.DE c NS4E.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged (XMK9.DE) и Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg) (NS4E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XMK9.DE | NS4E.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.39 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.40 | 4.40 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.16 | 15.01 | -0.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XMK9.DE и NS4E.DE
Максимальная просадка XMK9.DE за все время составила -34.30%, примерно равная максимальной просадке NS4E.DE в -35.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMK9.DE и NS4E.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XMK9.DE | NS4E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.30% | -35.32% | +1.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.73% | -9.59% | -0.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.74% | -20.96% | -0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.74% | -20.96% | -0.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.30% | -35.32% | +1.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.84% | -4.65% | -2.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.62% | -8.00% | +0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 2.81% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMK9.DE и NS4E.DE
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged (XMK9.DE) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg) (NS4E.DE) с волатильностью 6.07%. Это указывает на то, что XMK9.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NS4E.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XMK9.DE | NS4E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.62% | 6.07% | +1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.74% | 15.68% | +1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.86% | 19.57% | +1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.94% | 18.21% | +0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.53% | 18.20% | +0.33% |
Сравнение комиссий XMK9.DE и NS4E.DE
XMK9.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии NS4E.DE в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMK9.DE и NS4E.DE
Ни XMK9.DE, ни NS4E.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, XMK9.DE and NS4E.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, NS4E.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NS4E.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.40% for XMK9.DE.
XMK9.DE tracks MSCI Japan, while NS4E.DE tracks JPX-Nikkei Index 400. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for XMK9.DE and 0.19% for NS4E.DE.
Подберите оптимальное распределение для XMK9.DE и NS4E.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор