PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMK9.DE с JARI.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XMK9.DE с JARI.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged (XMK9.DE) и Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.DE).

XMK9.DE и JARI.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMK9.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI Japan. Фонд был запущен 1 сент. 2007 г.. JARI.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XMK9.DE и JARI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged (XMK9.DE) и Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XMK9.DE и JARI.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
XMK9.DE
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged		9.08%27.06%22.49%33.31%-6.05%11.97%13.52%
JARI.DE
Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C)		0.87%5.73%2.11%6.93%-15.65%8.08%13.58%

Доходность по периодам

С начала года, XMK9.DE показывает доходность 9.08%, что значительно выше, чем у JARI.DE с доходностью 0.87%.

XMK9.DE

1 день
5.38%
1 месяц
-2.43%
С начала года
9.08%
6 месяцев
22.05%
1 год
43.26%
3 года*
27.60%
5 лет*
16.87%
10 лет*
13.08%

JARI.DE

1 день
-1.39%
1 месяц
1.76%
С начала года
0.87%
6 месяцев
4.69%
1 год
9.24%
3 года*
3.50%
5 лет*
0.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged

Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C)

Часто сравнивают с XMK9.DE:
XMK9.DE с IQQJ.DEXMK9.DE с PRAJ.DEXMK9.DE с LCUJ.DEXMK9.DE с EXX7.DEXMK9.DE с PR1J.DEXMK9.DE с XDJP.DEXMK9.DE с WTDX.DE
Часто сравнивают с JARI.DE:
JARI.DE с EJAP.DEJARI.DE с AW15.DEJARI.DE с LCUJ.DEJARI.DE с EXX7.DEJARI.DE с SXRZ.DEJARI.DE с XDJP.DEJARI.DE с PR1J.DE

Сравнение комиссий XMK9.DE и JARI.DE

XMK9.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии JARI.DE в 0.18%.

XMK9.DE
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged
JARI.DE
Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C)

Доходность на риск

XMK9.DE vs. JARI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMK9.DE
Ранг доходности на риск XMK9.DE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMK9.DE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMK9.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMK9.DE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMK9.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMK9.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
JARI.DE
Ранг доходности на риск JARI.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JARI.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JARI.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JARI.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JARI.DE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JARI.DE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMK9.DE c JARI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged (XMK9.DE) и Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMK9.DEJARI.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

0.49

+1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.57

0.83

+1.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.10

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.37

1.38

+2.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.29

3.97

+11.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMK9.DE vs. JARI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMK9.DE на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа JARI.DE равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMK9.DE и JARI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMK9.DEJARI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

0.49

+1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.03

+0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.22

+0.45

Корреляция

Корреляция между XMK9.DE и JARI.DE составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMK9.DE и JARI.DE

Ни XMK9.DE, ни JARI.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XMK9.DE и JARI.DE

Максимальная просадка XMK9.DE за все время составила -34.29%, что больше максимальной просадки JARI.DE в -23.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMK9.DE и JARI.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XMK9.DEJARI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.29%

-23.16%

-11.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.19%

-10.21%

-2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.74%

-23.16%

+1.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.55%

-7.65%

+3.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.78%

-11.63%

+3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

3.55%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности XMK9.DE и JARI.DE

Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged (XMK9.DE) имеет более высокую волатильность в 8.75% по сравнению с Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.DE) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что XMK9.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JARI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XMK9.DEJARI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.75%

7.36%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.45%

13.61%

+1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.28%

18.75%

+3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.60%

15.93%

+2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.02%

15.79%

+3.23%