PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMK9.DE с EXUS.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XMK9.DE с EXUS.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged (XMK9.DE) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE).

XMK9.DE и EXUS.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMK9.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI Japan. Фонд был запущен 1 сент. 2007 г.. EXUS.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World ex USA index. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XMK9.DE и EXUS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged (XMK9.DE) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XMK9.DE и EXUS.DE

2026 (YTD)20252024
XMK9.DE
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged		7.07%27.06%8.08%
EXUS.DE
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD		2.93%17.80%5.15%

Доходность по периодам

С начала года, XMK9.DE показывает доходность 7.07%, что значительно выше, чем у EXUS.DE с доходностью 2.93%.

XMK9.DE

1 день
-1.84%
1 месяц
1.10%
С начала года
7.07%
6 месяцев
20.05%
1 год
39.89%
3 года*
26.92%
5 лет*
16.43%
10 лет*
12.97%

EXUS.DE

1 день
-0.28%
1 месяц
-0.89%
С начала года
2.93%
6 месяцев
7.74%
1 год
17.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD

Часто сравнивают с XMK9.DE:
XMK9.DE с IQQJ.DEXMK9.DE с PRAJ.DEXMK9.DE с LCUJ.DEXMK9.DE с EXX7.DEXMK9.DE с PR1J.DEXMK9.DE с XDJP.DEXMK9.DE с JP40.DE
Часто сравнивают с EXUS.DE:
EXUS.DE с VWCE.DEEXUS.DE с SXR8.DEEXUS.DE с XNAS.DEEXUS.DE с XAIX.DEEXUS.DE с SPYL.DEEXUS.DE с SCHFEXUS.DE с ACWI

Сравнение комиссий XMK9.DE и EXUS.DE

XMK9.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии EXUS.DE в 0.15%.

XMK9.DE
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged
EXUS.DE
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD

Доходность на риск

XMK9.DE vs. EXUS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMK9.DE
Ранг доходности на риск XMK9.DE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMK9.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMK9.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMK9.DE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMK9.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMK9.DE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
EXUS.DE
Ранг доходности на риск EXUS.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXUS.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXUS.DE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXUS.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXUS.DE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXUS.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMK9.DE c EXUS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged (XMK9.DE) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMK9.DEEXUS.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

1.18

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

1.60

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.24

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.13

2.46

+2.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.23

10.08

+8.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMK9.DE vs. EXUS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMK9.DE на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа EXUS.DE равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMK9.DE и EXUS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMK9.DEEXUS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.18

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.94

-0.28

Корреляция

Корреляция между XMK9.DE и EXUS.DE составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMK9.DE и EXUS.DE

Ни XMK9.DE, ни EXUS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XMK9.DE и EXUS.DE

Максимальная просадка XMK9.DE за все время составила -34.29%, что больше максимальной просадки EXUS.DE в -16.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMK9.DE и EXUS.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XMK9.DEEXUS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.29%

-16.21%

-18.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.72%

-9.28%

-0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.74%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.31%

-5.07%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.78%

-1.79%

-5.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.12%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности XMK9.DE и EXUS.DE

Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged (XMK9.DE) имеет более высокую волатильность в 8.75% по сравнению с Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE) с волатильностью 5.78%. Это указывает на то, что XMK9.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXUS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XMK9.DEEXUS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.75%

5.78%

+2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.58%

9.32%

+6.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.36%

14.88%

+7.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.61%

13.27%

+5.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.03%

13.27%

+5.76%