PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMK9.DE с JP40.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XMK9.DE с JP40.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged (XMK9.DE) и Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF EUR (JP40.DE).

XMK9.DE и JP40.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMK9.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI Japan. Фонд был запущен 1 сент. 2007 г.. JP40.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность JPX-Nikkei 400. Фонд был запущен 22 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XMK9.DE и JP40.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged (XMK9.DE) и Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF EUR (JP40.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XMK9.DE и JP40.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMK9.DE
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged		7.07%27.06%22.49%33.31%-6.05%11.97%7.34%17.42%-16.83%18.79%
JP40.DE
Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF EUR		7.80%12.78%13.18%15.77%-11.05%8.49%4.79%22.33%-10.68%9.57%

Доходность по периодам

С начала года, XMK9.DE показывает доходность 7.07%, что значительно ниже, чем у JP40.DE с доходностью 7.80%. За последние 10 лет акции XMK9.DE превзошли акции JP40.DE по среднегодовой доходности: 12.97% против 8.82% соответственно.

XMK9.DE

1 день
-1.84%
1 месяц
1.10%
С начала года
7.07%
6 месяцев
20.05%
1 год
39.89%
3 года*
26.92%
5 лет*
16.43%
10 лет*
12.97%

JP40.DE

1 день
-1.87%
1 месяц
0.63%
С начала года
7.80%
6 месяцев
12.51%
1 год
24.08%
3 года*
14.78%
5 лет*
7.67%
10 лет*
8.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged

Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с XMK9.DE:
XMK9.DE с IQQJ.DEXMK9.DE с PRAJ.DEXMK9.DE с LCUJ.DEXMK9.DE с EXX7.DEXMK9.DE с PR1J.DEXMK9.DE с XDJP.DEXMK9.DE с WTDX.DE
Часто сравнивают с JP40.DE:
JP40.DE с LYP6.DEJP40.DE с XDJP.LJP40.DE с SPYGJP40.DE с EUN.LJP40.DE с SPYJP40.DE с SXR8.DEJP40.DE с BATG.DE

Сравнение комиссий XMK9.DE и JP40.DE

XMK9.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии JP40.DE в 0.18%.

XMK9.DE
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged
JP40.DE
Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF EUR

Доходность на риск

XMK9.DE vs. JP40.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMK9.DE
Ранг доходности на риск XMK9.DE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMK9.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMK9.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMK9.DE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMK9.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMK9.DE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
JP40.DE
Ранг доходности на риск JP40.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JP40.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JP40.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JP40.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JP40.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JP40.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMK9.DE c JP40.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged (XMK9.DE) и Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF EUR (JP40.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMK9.DEJP40.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

1.23

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

1.79

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.25

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.13

3.18

+1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.23

10.69

+7.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMK9.DE vs. JP40.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMK9.DE на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа JP40.DE равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMK9.DE и JP40.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMK9.DEJP40.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.23

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.46

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.53

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.43

+0.23

Корреляция

Корреляция между XMK9.DE и JP40.DE составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMK9.DE и JP40.DE

Ни XMK9.DE, ни JP40.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XMK9.DE и JP40.DE

Максимальная просадка XMK9.DE за все время составила -34.29%, что больше максимальной просадки JP40.DE в -28.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMK9.DE и JP40.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XMK9.DEJP40.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.29%

-28.51%

-5.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.72%

-9.43%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.74%

-19.66%

-2.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.29%

-28.51%

-5.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.31%

-5.83%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.78%

-6.16%

-1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.81%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности XMK9.DE и JP40.DE

Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged (XMK9.DE) и Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF EUR (JP40.DE) имеют волатильность 8.75% и 8.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XMK9.DEJP40.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.75%

8.60%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.58%

14.45%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.36%

19.47%

+2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.61%

16.44%

+2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.03%

16.56%

+2.47%