PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMJP.L с DXJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XMJP.L с DXJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C (XMJP.L) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ).

XMJP.L и DXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMJP.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 9 янв. 2007 г.. DXJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XMJP.L и DXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C (XMJP.L) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XMJP.L и DXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMJP.L
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C		8.78%17.49%9.14%13.88%-7.09%2.11%12.34%14.37%-8.64%13.19%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		14.34%23.32%32.10%34.94%18.56%19.11%0.89%14.42%-15.03%12.19%
Разные валюты инструментов

XMJP.L торгуется в GBp, в то время как DXJ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DXJ были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XMJP.L показывает доходность 8.78%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 12.09%. За последние 10 лет акции XMJP.L уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: 9.97% против 18.11% соответственно.

XMJP.L

1 день
4.37%
1 месяц
-2.90%
С начала года
8.78%
6 месяцев
13.84%
1 год
29.60%
3 года*
14.98%
5 лет*
8.41%
10 лет*
9.97%

DXJ

1 день
0.00%
1 месяц
-3.66%
С начала года
12.09%
6 месяцев
27.71%
1 год
44.10%
3 года*
31.29%
5 лет*
25.45%
10 лет*
18.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с XMJP.L:
XMJP.L с ISJP.LXMJP.L с JPJP.LXMJP.L с DXJG.LXMJP.L с DBJPXMJP.L с CSJP.LXMJP.L с SXR8.DEXMJP.L с XCX5.L
Часто сравнивают с DXJ:
DXJ с EWJDXJ с EWJVDXJ с DXJSDXJ с FLJPDXJ с VOODXJ с DBJPDXJ с SCHD

Сравнение комиссий XMJP.L и DXJ

XMJP.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DXJ в 0.48%.

DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
XMJP.L
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C

Доходность на риск

XMJP.L vs. DXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMJP.L
Ранг доходности на риск XMJP.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMJP.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMJP.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMJP.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMJP.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMJP.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMJP.L c DXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C (XMJP.L) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMJP.LDXJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

1.88

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

2.44

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.37

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.90

3.62

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.34

12.22

-1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMJP.L vs. DXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMJP.L на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXJ равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMJP.L и DXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMJP.LDXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.88

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

1.32

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.85

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.49

-0.11

Корреляция

Корреляция между XMJP.L и DXJ составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMJP.L и DXJ

XMJP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XMJP.L
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		1.15%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%

Просадки

Сравнение просадок XMJP.L и DXJ

Максимальная просадка XMJP.L за все время составила -28.91%, что меньше максимальной просадки DXJ в -35.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMJP.L и DXJ.

Загрузка...

Показатели просадок

XMJP.LDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.91%

-49.63%

+20.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.65%

-12.65%

+2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.48%

-22.19%

+3.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.22%

-39.14%

+14.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.37%

-4.69%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.48%

-14.44%

+6.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

3.25%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности XMJP.L и DXJ

Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C (XMJP.L) имеет более высокую волатильность в 8.54% по сравнению с WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что XMJP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XMJP.LDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.54%

6.65%

+1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.40%

13.91%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.24%

23.54%

-4.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.67%

19.33%

-3.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.91%

21.34%

-5.43%