PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMEU.L с IEVL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMEU.L с IEVL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XMEU.L (Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C) and IEVL.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating) are both Europe Equities funds - XMEU.L tracks the MSCI Europe NR EUR while IEVL.L tracks the MSCI Europe Enhanced Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XMEU.L returned 10.17%/yr vs 11.78%/yr for IEVL.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. XMEU.L charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for IEVL.L.

Доходность

Сравнение доходности XMEU.L и IEVL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C (XMEU.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XMEU.L торгуется в GBp, в то время как IEVL.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEVL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XMEU.L показывает доходность 6.81%, что значительно ниже, чем у IEVL.L с доходностью 13.06%. За последние 10 лет акции XMEU.L уступали акциям IEVL.L по среднегодовой доходности: 10.17% против 11.78% соответственно.

XMEU.L

1 день
0.54%
1 месяц
1.15%
С начала года
6.81%
6 месяцев
8.75%
1 год
18.92%
3 года*
13.78%
5 лет*
10.12%
10 лет*
10.17%

IEVL.L

1 день
0.12%
1 месяц
2.70%
С начала года
13.06%
6 месяцев
15.89%
1 год
35.67%
3 года*
21.79%
5 лет*
14.63%
10 лет*
11.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMEU.L и IEVL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMEU.L
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C		6.81%25.81%3.60%13.26%-3.48%16.84%2.45%19.45%-9.45%14.83%
IEVL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating		13.06%42.23%5.56%11.28%1.19%19.17%-3.59%14.85%-12.63%15.13%

Correlation

The correlation between XMEU.L and IEVL.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2015 г.

0.89

The correlation between XMEU.L and IEVL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XMEU.L и IEVL.L

Секторы
XMEU.L
IEVL.L

Финансовые услуги

23.6%
22.6%

Промышленность

20.2%
17.0%

Здравоохранение

13.3%
12.3%

Технологии

8.7%
12.2%

Потребительский защитный сектор

8.0%
8.6%

Потребительский циклический сектор

6.4%
6.2%

Энергетика

5.4%
5.1%

Сырьевые материалы

5.0%
6.2%

Коммунальные услуги

4.8%
4.5%

Коммуникационные услуги

3.7%
3.7%

Недвижимость

0.8%
0.6%

Финансовые услуги

XMEU.L
23.6%
IEVL.L
22.6%

Промышленность

XMEU.L
20.2%
IEVL.L
17.0%

Здравоохранение

XMEU.L
13.3%
IEVL.L
12.3%

Технологии

XMEU.L
8.7%
IEVL.L
12.2%

Потребительский защитный сектор

XMEU.L
8.0%
IEVL.L
8.6%

Потребительский циклический сектор

XMEU.L
6.4%
IEVL.L
6.2%

Энергетика

XMEU.L
5.4%
IEVL.L
5.1%

Сырьевые материалы

XMEU.L
5.0%
IEVL.L
6.2%

Коммунальные услуги

XMEU.L
4.8%
IEVL.L
4.5%

Коммуникационные услуги

XMEU.L
3.7%
IEVL.L
3.7%

Недвижимость

XMEU.L
0.8%
IEVL.L
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating

Часто сравнивают с XMEU.L:
XMEU.L с XZEU.DEXMEU.L с 8PSG.DEXMEU.L с XMME.DEXMEU.L с VNRA.DEXMEU.L с GOVD.LXMEU.L с SPX4.LXMEU.L с EUNL.DE
Часто сравнивают с IEVL.L:
IEVL.L с AINF.LIEVL.L с FBTU.LIEVL.L с IUCS.LIEVL.L с CSKR.LIEVL.L с 36BA.DEIEVL.L с IEMA.LIEVL.L с GLD

Доходность на риск

XMEU.L vs. IEVL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMEU.L
Ранг доходности на риск XMEU.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMEU.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMEU.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMEU.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMEU.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMEU.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
IEVL.L
Ранг доходности на риск IEVL.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEVL.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEVL.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEVL.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEVL.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEVL.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMEU.L c IEVL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C (XMEU.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMEU.LIEVL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
2.68

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
3.60

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.48

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

3.42

-1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.65

12.68

-6.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMEU.L vs. IEVL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMEU.L на текущий момент составляет 1.60, что ниже коэффициента Шарпа IEVL.L равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMEU.L и IEVL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMEU.LIEVL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

2.68

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.96

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.69

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.57

-0.15

Просадки

Сравнение просадок XMEU.L и IEVL.L

Максимальная просадка XMEU.L за все время составила -44.27%, что больше максимальной просадки IEVL.L в -34.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMEU.L и IEVL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMEU.LIEVL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.27%

-34.82%

-9.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.32%

-10.59%

+0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.16%

-16.33%

+3.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.60%

-16.48%

+0.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.55%

-34.82%

+6.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-0.87%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.88%

-6.05%

+0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

2.86%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности XMEU.L и IEVL.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C (XMEU.L) составляет 3.78%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что XMEU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMEU.LIEVL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

4.85%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

11.06%

-1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

13.52%

-1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.80%

15.24%

-1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.86%

17.13%

-2.27%

Сравнение комиссий XMEU.L и IEVL.L

XMEU.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IEVL.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMEU.L и IEVL.L

Ни XMEU.L, ни IEVL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
IEVL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMEU.L
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, XMEU.L and IEVL.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XMEU.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XMEU.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for IEVL.L.

XMEU.L tracks MSCI Europe NR EUR, while IEVL.L tracks MSCI Europe Enhanced Value Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.12% for XMEU.L and 0.25% for IEVL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMEU.L и IEVL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор