PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMEU.L с XMME.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XMEU.L с XMME.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C (XMEU.L) и Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.DE).

XMEU.L и XMME.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMEU.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 10 янв. 2007 г.. XMME.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets. Фонд был запущен 21 июн. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XMEU.L и XMME.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C (XMEU.L) и Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XMEU.L и XMME.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMEU.L
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C		1.45%25.81%3.60%13.26%-3.48%16.84%2.45%19.45%-9.45%1.68%
XMME.DE
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C		6.85%24.87%8.86%3.78%-10.35%-2.64%12.59%15.56%-9.91%8.38%
Разные валюты инструментов

XMEU.L торгуется в GBp, в то время как XMME.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XMME.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XMEU.L показывает доходность 1.45%, что значительно ниже, чем у XMME.DE с доходностью 6.85%.

XMEU.L

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.74%
С начала года
1.45%
6 месяцев
5.61%
1 год
18.57%
3 года*
11.88%
5 лет*
10.40%
10 лет*
9.88%

XMME.DE

1 день
3.14%
1 месяц
-0.54%
С начала года
6.85%
6 месяцев
9.16%
1 год
32.04%
3 года*
13.85%
5 лет*
5.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XMEU.L:
XMEU.L с XZEU.DEXMEU.L с 8PSG.DEXMEU.L с VNRA.DEXMEU.L с GOVD.LXMEU.L с EUNL.DEXMEU.L с SPX4.LXMEU.L с CSPX.AS
Часто сравнивают с XMME.DE:
XMME.DE с XMMS.LXMME.DE с EUNM.DEXMME.DE с VWOXMME.DE с SPYM.DEXMME.DE с XZEM.DEXMME.DE с IS3N.DEXMME.DE с VWCE.DE

Сравнение комиссий XMEU.L и XMME.DE

XMEU.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XMME.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XMME.DE
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C
XMEU.L
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C

Доходность на риск

XMEU.L vs. XMME.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMEU.L
Ранг доходности на риск XMEU.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMEU.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMEU.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMEU.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMEU.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMEU.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
XMME.DE
Ранг доходности на риск XMME.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMME.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMME.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMME.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMME.DE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMME.DE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMEU.L c XMME.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C (XMEU.L) и Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMEU.LXMME.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.77

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

2.32

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.34

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

2.92

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.05

10.28

-2.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMEU.L vs. XMME.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMEU.L на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMME.DE равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMEU.L и XMME.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMEU.LXMME.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.77

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.31

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.33

+0.08

Корреляция

Корреляция между XMEU.L и XMME.DE составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMEU.L и XMME.DE

Ни XMEU.L, ни XMME.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
XMEU.L
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%
XMME.DE
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XMEU.L и XMME.DE

Максимальная просадка XMEU.L за все время составила -44.27%, что больше максимальной просадки XMME.DE в -27.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMEU.L и XMME.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XMEU.LXMME.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.27%

-31.96%

-12.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.32%

-10.67%

+0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.60%

-24.38%

+8.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.07%

-7.50%

+1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.92%

-9.68%

+3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

3.13%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности XMEU.L и XMME.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C (XMEU.L) составляет 5.50%, в то время как у Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.DE) волатильность равна 7.31%. Это указывает на то, что XMEU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMME.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XMEU.LXMME.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.50%

7.31%

-1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

12.84%

-3.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.71%

17.55%

-3.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.74%

16.08%

-2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.82%

18.22%

-3.40%