PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMBR.L с IBZL.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XMBR.L с IBZL.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF 1C (XMBR.L) и iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) (IBZL.L).

XMBR.L и IBZL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMBR.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI Brazil NR USD. Фонд был запущен 22 июн. 2007 г.. IBZL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil NR USD. Фонд был запущен 18 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XMBR.L и IBZL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF 1C (XMBR.L) и iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) (IBZL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XMBR.L и IBZL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMBR.L
Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF 1C		22.07%38.26%-28.61%25.42%25.85%-17.12%-21.96%20.39%4.70%12.88%
IBZL.L
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist)		23.78%38.28%-26.04%25.61%32.04%-19.06%-16.73%15.40%3.61%14.78%

Доходность по периодам

С начала года, XMBR.L показывает доходность 22.07%, что значительно ниже, чем у IBZL.L с доходностью 23.78%. За последние 10 лет акции XMBR.L уступали акциям IBZL.L по среднегодовой доходности: 10.03% против 10.96% соответственно.

XMBR.L

1 день
1.78%
1 месяц
0.87%
С начала года
22.07%
6 месяцев
32.35%
1 год
51.01%
3 года*
16.62%
5 лет*
12.60%
10 лет*
10.03%

IBZL.L

1 день
1.88%
1 месяц
2.04%
С начала года
23.78%
6 месяцев
33.79%
1 год
52.43%
3 года*
17.94%
5 лет*
15.19%
10 лет*
10.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF 1C

iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с XMBR.L:
XMBR.L с IUSC.DEXMBR.L с XMLA.LXMBR.L с ALAU.LXMBR.L с FVUB.LXMBR.L с DLTM.LXMBR.L с LTAM.LXMBR.L с ALAG.L
Часто сравнивают с IBZL.L:
IBZL.L с EWZIBZL.L с EWOIBZL.L с SP2D.DEIBZL.L с pbrIBZL.L с VOOIBZL.L с ACWIIBZL.L с QQQ

Сравнение комиссий XMBR.L и IBZL.L

XMBR.L берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии IBZL.L в 0.74%.

IBZL.L
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist)
XMBR.L
Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF 1C

Доходность на риск

XMBR.L vs. IBZL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMBR.L
Ранг доходности на риск XMBR.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMBR.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMBR.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMBR.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMBR.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMBR.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
IBZL.L
Ранг доходности на риск IBZL.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBZL.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBZL.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBZL.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBZL.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBZL.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMBR.L c IBZL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF 1C (XMBR.L) и iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) (IBZL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMBR.LIBZL.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.29

2.33

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.92

3.01

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.40

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.46

5.59

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.97

14.23

-0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMBR.L vs. IBZL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMBR.L на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBZL.L равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMBR.L и IBZL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMBR.LIBZL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

2.33

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.57

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.34

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.22

-0.11

Корреляция

Корреляция между XMBR.L и IBZL.L составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMBR.L и IBZL.L

XMBR.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBZL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XMBR.L
Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBZL.L
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist)		5.17%5.74%8.31%6.83%16.49%8.64%2.44%3.28%3.31%1.86%2.24%5.42%

Просадки

Сравнение просадок XMBR.L и IBZL.L

Максимальная просадка XMBR.L за все время составила -72.01%, примерно равная максимальной просадке IBZL.L в -69.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMBR.L и IBZL.L.

Загрузка...

Показатели просадок

XMBR.LIBZL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.01%

-69.44%

-2.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.72%

-9.74%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.62%

-28.21%

-2.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.50%

-51.77%

-1.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-0.10%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.03%

-21.97%

-6.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

3.78%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности XMBR.L и IBZL.L

Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF 1C (XMBR.L) и iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) (IBZL.L) имеют волатильность 7.74% и 7.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XMBR.LIBZL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.74%

7.75%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.87%

17.26%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.19%

22.43%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.88%

26.47%

-0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.53%

31.75%

-0.22%