PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMAW.L с SPPW.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMAW.L с SPPW.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XMAW.L (Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C) and SPPW.DE (SPDR MSCI World UCITS ETF) are both Global Equities funds - XMAW.L tracks the MSCI ACWI NR USD while SPPW.DE tracks the MSCI World. Both are passively managed. Over the past 5 years, XMAW.L returned 12.36%/yr vs 13.16%/yr for SPPW.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. XMAW.L charges 0.25%/yr vs 0.12%/yr for SPPW.DE.

Доходность

Сравнение доходности XMAW.L и SPPW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C (XMAW.L) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SPPW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XMAW.L торгуется в GBp, в то время как SPPW.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPPW.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XMAW.L показывает доходность 11.58%, что значительно выше, чем у SPPW.DE с доходностью 9.84%.

XMAW.L

1 день
-0.13%
1 месяц
4.12%
С начала года
11.58%
6 месяцев
11.61%
1 год
30.18%
3 года*
18.30%
5 лет*
12.36%
10 лет*
13.42%

SPPW.DE

1 день
-0.23%
1 месяц
4.94%
С начала года
9.84%
6 месяцев
10.13%
1 год
27.09%
3 года*
18.00%
5 лет*
13.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMAW.L и SPPW.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XMAW.L
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C		11.58%13.86%20.55%16.87%-10.40%20.70%12.24%13.84%
SPPW.DE
SPDR MSCI World UCITS ETF		9.84%13.65%20.60%17.84%-8.53%23.31%11.21%16.40%

Correlation

The correlation between XMAW.L and SPPW.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2019 г.

0.92

The correlation between XMAW.L and SPPW.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C

SPDR MSCI World UCITS ETF

Часто сравнивают с XMAW.L:
XMAW.L с GGRA.LXMAW.L с VWRP.LXMAW.L с ISAC.LXMAW.L с VEVE.LXMAW.L с VWRL.LXMAW.L с URTHXMAW.L с ACWL.L
Часто сравнивают с SPPW.DE:
SPPW.DE с VWCE.DESPPW.DE с IWDA.ASSPPW.DE с SPYISPPW.DE с XDWD.DESPPW.DE с UETW.DESPPW.DE с ACWL.LSPPW.DE с VGVF.DE

Доходность на риск

XMAW.L vs. SPPW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMAW.L
Ранг доходности на риск XMAW.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMAW.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMAW.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMAW.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMAW.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMAW.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SPPW.DE
Ранг доходности на риск SPPW.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPPW.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPPW.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPPW.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPPW.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPPW.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMAW.L c SPPW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C (XMAW.L) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SPPW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMAW.LSPPW.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
2.57

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.77
3.53

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.48

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.12

4.15

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.61

16.37

+0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMAW.L vs. SPPW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMAW.L на текущий момент составляет 2.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPPW.DE равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMAW.L и SPPW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMAW.LSPPW.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

2.57

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.95

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.90

-0.04

Просадки

Сравнение просадок XMAW.L и SPPW.DE

Максимальная просадка XMAW.L за все время составила -25.05%, примерно равная максимальной просадке SPPW.DE в -26.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMAW.L и SPPW.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMAW.LSPPW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.05%

-26.28%

+1.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.37%

-6.56%

-0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.92%

-19.62%

+0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.92%

-19.62%

+0.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-0.23%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-3.22%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

1.67%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности XMAW.L и SPPW.DE

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C (XMAW.L) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SPPW.DE) имеют волатильность 3.05% и 2.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMAW.LSPPW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

2.96%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.23%

7.49%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.09%

10.62%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.40%

13.64%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.60%

15.50%

-0.90%

Сравнение комиссий XMAW.L и SPPW.DE

XMAW.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPPW.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMAW.L и SPPW.DE

Ни XMAW.L, ни SPPW.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, XMAW.L and SPPW.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SPPW.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPPW.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for XMAW.L.

XMAW.L tracks MSCI ACWI NR USD, while SPPW.DE tracks MSCI World. They also come from different issuers: Xtrackers and State Street. Their fees differ too: 0.25% for XMAW.L and 0.12% for SPPW.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMAW.L и SPPW.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор