Сравнение XMAW.L с BATG.L
XMAW.L (Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C) and BATG.L (L&G Battery Value-Chain UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XMAW.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while BATG.L is a Alternative Energy Equities fund tracking the Solactive Battery Value-Chain Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XMAW.L returned 12.36%/yr vs 17.37%/yr for BATG.L. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XMAW.L charges 0.25%/yr vs 0.49%/yr for BATG.L.
Доходность
Сравнение доходности XMAW.L и BATG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XMAW.L показывает доходность 11.58%, что значительно ниже, чем у BATG.L с доходностью 34.23%.
XMAW.L
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 4.12%
- С начала года
- 11.58%
- 6 месяцев
- 11.61%
- 1 год
- 30.18%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 12.36%
- 10 лет*
- 13.42%
BATG.L
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- 34.23%
- 6 месяцев
- 37.18%
- 1 год
- 127.95%
- 3 года*
- 24.89%
- 5 лет*
- 17.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XMAW.L и BATG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMAW.L Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C | 11.58% | 13.86% | 20.55% | 16.87% | -10.40% | 20.70% | 12.24% | 21.60% | -6.49% |
BATG.L L&G Battery Value-Chain UCITS ETF | 34.23% | 60.42% | 0.47% | 2.83% | -3.91% | 17.00% | 75.38% | 12.95% | -17.42% |
Correlation
The correlation between XMAW.L and BATG.L is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2018 г. | 0.75 |
The correlation between XMAW.L and BATG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов XMAW.L и BATG.L
Секторы
XMAW.L
BATG.L
Технологии
Финансовые услуги
-
Промышленность
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
-
Сырьевые материалы
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
Технологии
XMAW.L
BATG.L
Финансовые услуги
XMAW.L
BATG.L
-
Промышленность
XMAW.L
BATG.L
Коммуникационные услуги
XMAW.L
BATG.L
-
Потребительский циклический сектор
XMAW.L
BATG.L
Здравоохранение
XMAW.L
BATG.L
-
Сырьевые материалы
XMAW.L
BATG.L
Потребительский защитный сектор
XMAW.L
BATG.L
-
Энергетика
XMAW.L
BATG.L
-
Недвижимость
XMAW.L
BATG.L
-
Коммунальные услуги
XMAW.L
BATG.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XMAW.L vs. BATG.L — Ранг доходности на риск
XMAW.L
BATG.L
Сравнение XMAW.L c BATG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C (XMAW.L) и L&G Battery Value-Chain UCITS ETF (BATG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMAW.L | BATG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.66 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.12 | 9.45 | -5.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.61 | 32.41 | -15.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMAW.L | BATG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74 | 4.61 | -1.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.77 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.80 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок XMAW.L и BATG.L
Максимальная просадка XMAW.L за все время составила -25.05%, что меньше максимальной просадки BATG.L в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMAW.L и BATG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XMAW.L | BATG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.05% | -33.37% | +8.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.37% | -13.61% | +6.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.92% | -33.37% | +14.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.92% | -33.37% | +14.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -4.18% | +3.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -8.99% | +5.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 3.98% | -2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMAW.L и BATG.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C (XMAW.L) составляет 3.05%, в то время как у L&G Battery Value-Chain UCITS ETF (BATG.L) волатильность равна 10.12%. Это указывает на то, что XMAW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BATG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XMAW.L | BATG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.05% | 10.12% | -7.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.23% | 22.09% | -13.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.09% | 27.90% | -16.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.40% | 22.54% | -9.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.60% | 22.86% | -8.26% |
Сравнение комиссий XMAW.L и BATG.L
XMAW.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BATG.L в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMAW.L и BATG.L
Ни XMAW.L, ни BATG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XMAW.L and BATG.L have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XMAW.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XMAW.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for BATG.L.
XMAW.L is categorized as Global Equities, while BATG.L is Alternative Energy Equities. XMAW.L tracks MSCI ACWI NR USD, while BATG.L tracks Solactive Battery Value-Chain Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Legal & General Investment Management. Their fees differ too: 0.25% for XMAW.L and 0.49% for BATG.L.
Подберите оптимальное распределение для XMAW.L и BATG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор