Сравнение XMAW.DE с ACWI
XMAW.DE (Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C) and ACWI (iShares MSCI ACWI ETF) are both Global Equities funds - XMAW.DE tracks the MSCI ACWI NR USD while ACWI tracks the MSCI All Country World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XMAW.DE returned 12.33%/yr vs 12.52%/yr for ACWI. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XMAW.DE charges 0.25%/yr vs 0.32%/yr for ACWI.
Доходность
Сравнение доходности XMAW.DE и ACWI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XMAW.DE торгуется в EUR, в то время как ACWI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ACWI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XMAW.DE показывает доходность 12.49%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью 13.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XMAW.DE имеют среднегодовую доходность 12.33%, а акции ACWI немного впереди с 12.52%.
XMAW.DE
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 3.99%
- С начала года
- 12.49%
- 6 месяцев
- 12.66%
- 1 год
- 26.81%
- 3 года*
- 18.18%
- 5 лет*
- 12.21%
- 10 лет*
- 12.33%
ACWI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.58%
- С начала года
- 13.75%
- 6 месяцев
- 13.23%
- 1 год
- 27.72%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 12.38%
- 10 лет*
- 12.52%
Сравнение доходности по годам XMAW.DE и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMAW.DE Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C | 12.49% | 8.98% | 25.39% | 19.46% | -15.01% | 28.71% | 5.50% | 30.15% | -6.20% | 9.14% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 11.26% | 7.89% | 25.20% | 18.61% | -13.33% | 27.54% | 6.75% | 29.45% | -4.92% | 9.05% |
Correlation
The correlation between XMAW.DE and ACWI is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2014 г. | 0.65 |
The correlation between XMAW.DE and ACWI has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XMAW.DE vs. ACWI — Ранг доходности на риск
XMAW.DE
ACWI
Сравнение XMAW.DE c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C (XMAW.DE) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMAW.DE | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.42 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.68 | 3.92 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.79 | 16.36 | -1.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMAW.DE | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | 2.27 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.82 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.74 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.55 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок XMAW.DE и ACWI
Максимальная просадка XMAW.DE за все время составила -33.49%, что меньше максимальной просадки ACWI в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMAW.DE и ACWI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XMAW.DE | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.49% | -45.79% | +12.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.30% | -7.11% | -0.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.10% | -20.51% | -1.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.10% | -20.51% | -1.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.49% | -32.80% | -0.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -0.39% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -6.42% | +1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 1.70% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMAW.DE и ACWI
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C (XMAW.DE) имеет более высокую волатильность в 3.16% по сравнению с iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что XMAW.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XMAW.DE | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.16% | 2.74% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.70% | 9.28% | -0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.11% | 12.29% | -0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.30% | 15.11% | -0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.23% | 16.96% | -1.73% |
Сравнение комиссий XMAW.DE и ACWI
XMAW.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMAW.DE и ACWI
XMAW.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACWI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.42% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
XMAW.DE Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XMAW.DE and ACWI have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XMAW.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XMAW.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.32% for ACWI.
XMAW.DE tracks MSCI ACWI NR USD, while ACWI tracks MSCI All Country World Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.25% for XMAW.DE and 0.32% for ACWI.
Подберите оптимальное распределение для XMAW.DE и ACWI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор