PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMAW.DE с IS3Q.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XMAW.DE с IS3Q.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C (XMAW.DE) и iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE).

XMAW.DE и IS3Q.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMAW.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 10 февр. 2014 г.. IS3Q.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Sector Neutral Quality. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XMAW.DE и IS3Q.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C (XMAW.DE) и iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XMAW.DE и IS3Q.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMAW.DE
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C		-1.78%8.98%25.39%19.46%-15.01%28.71%5.50%30.15%-6.20%9.14%
IS3Q.DE
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc)		-0.12%2.80%23.78%21.70%-14.84%34.28%4.44%33.90%-3.45%8.34%

Доходность по периодам

С начала года, XMAW.DE показывает доходность -1.78%, что значительно ниже, чем у IS3Q.DE с доходностью -0.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XMAW.DE имеют среднегодовую доходность 11.18%, а акции IS3Q.DE немного впереди с 11.20%.

XMAW.DE

1 день
-0.16%
1 месяц
-2.15%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
1.41%
1 год
13.29%
3 года*
14.82%
5 лет*
9.69%
10 лет*
11.18%

IS3Q.DE

1 день
0.04%
1 месяц
-2.88%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
2.74%
1 год
8.61%
3 года*
13.63%
5 лет*
10.02%
10 лет*
11.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C

iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с XMAW.DE:
XMAW.DE с VWCE.DEXMAW.DE с SGBX.LXMAW.DE с TDIV.ASXMAW.DE с VTXMAW.DE с ENR.DEXMAW.DE с CEMR.DEXMAW.DE с DTE.DE
Часто сравнивают с IS3Q.DE:
IS3Q.DE с IS3R.DEIS3Q.DE с SPYIS3Q.DE с EXI2.DEIS3Q.DE с VWCE.DEIS3Q.DE с IUSQ.DEIS3Q.DE с IS3K.DEIS3Q.DE с IQQ0.DE

Сравнение комиссий XMAW.DE и IS3Q.DE

XMAW.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IS3Q.DE в 0.30%.

IS3Q.DE
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc)
XMAW.DE
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C

Доходность на риск

XMAW.DE vs. IS3Q.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMAW.DE
Ранг доходности на риск XMAW.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMAW.DE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMAW.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMAW.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMAW.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMAW.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
IS3Q.DE
Ранг доходности на риск IS3Q.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3Q.DE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3Q.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3Q.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3Q.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3Q.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMAW.DE c IS3Q.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C (XMAW.DE) и iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMAW.DEIS3Q.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.56

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

0.85

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.13

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.61

2.27

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.22

8.16

+2.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMAW.DE vs. IS3Q.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMAW.DE на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа IS3Q.DE равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMAW.DE и IS3Q.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMAW.DEIS3Q.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.56

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.70

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.74

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.72

-0.02

Корреляция

Корреляция между XMAW.DE и IS3Q.DE составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMAW.DE и IS3Q.DE

Ни XMAW.DE, ни IS3Q.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XMAW.DE и IS3Q.DE

Максимальная просадка XMAW.DE за все время составила -33.49%, примерно равная максимальной просадке IS3Q.DE в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMAW.DE и IS3Q.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XMAW.DEIS3Q.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.49%

-32.31%

-1.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.06%

-7.78%

-1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.10%

-20.63%

-1.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.49%

-32.31%

-1.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.71%

-4.00%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-4.67%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

1.76%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности XMAW.DE и IS3Q.DE

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C (XMAW.DE) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что XMAW.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IS3Q.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XMAW.DEIS3Q.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

3.95%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

7.72%

+1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.56%

15.19%

+1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.24%

14.17%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.25%

14.95%

+0.30%