PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMA.TO с IAU.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMA.TO с IAU.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XMA.TO (iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF) is Materials fund tracking the S&P/TSX Capped Materials TR, while IAU.TO (i-80 Gold Corp) is a stock. Over the past 5 years, XMA.TO returned 20.46%/yr vs -3.70%/yr for IAU.TO. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности XMA.TO и IAU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF (XMA.TO) и i-80 Gold Corp (IAU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMA.TO показывает доходность 9.30%, что значительно выше, чем у IAU.TO с доходностью 7.43%.

XMA.TO

1 день
1.58%
1 месяц
6.98%
С начала года
9.30%
6 месяцев
13.55%
1 год
66.35%
3 года*
36.32%
5 лет*
20.46%
10 лет*
14.10%

IAU.TO

1 день
2.36%
1 месяц
9.05%
С начала года
7.43%
6 месяцев
24.71%
1 год
158.33%
3 года*
-11.02%
5 лет*
-3.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMA.TO и IAU.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
XMA.TO
iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF		9.30%99.21%20.72%-2.04%1.35%4.59%
IAU.TO
i-80 Gold Corp		7.43%192.75%-70.39%-38.36%22.33%-35.63%

Correlation

The correlation between XMA.TO and IAU.TO is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2021 г.

0.59

The correlation between XMA.TO and IAU.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF

i-80 Gold Corp

Часто сравнивают с XMA.TO:
XMA.TO с XGD.TOXMA.TO с XETM.TOXMA.TO с XIC.TOXMA.TO с ZUT.TOXMA.TO с XIT.TOXMA.TO с XEQT.TOXMA.TO с XBM.TO
Часто сравнивают с IAU.TO:
IAU.TO с XGD.TOIAU.TO с ZWB.TOIAU.TO с IAUIAU.TO с ASPIIAU.TO с LGD.TOIAU.TO с AAUC.TOIAU.TO с MAU.TO

Доходность на риск

XMA.TO vs. IAU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMA.TO
Ранг доходности на риск XMA.TO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMA.TO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMA.TO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMA.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMA.TO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMA.TO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
IAU.TO
Ранг доходности на риск IAU.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMA.TO c IAU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF (XMA.TO) и i-80 Gold Corp (IAU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMA.TOIAU.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.53

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
2.76

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

4.17

-1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.89

10.74

-3.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMA.TO vs. IAU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMA.TO на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAU.TO равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMA.TO и IAU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMA.TOIAU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

2.53

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

-0.06

+0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

-0.20

+0.48

Просадки

Сравнение просадок XMA.TO и IAU.TO

Максимальная просадка XMA.TO за все время составила -64.13%, что меньше максимальной просадки IAU.TO в -91.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMA.TO и IAU.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMA.TOIAU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.13%

-91.25%

+27.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.96%

-38.25%

+11.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.96%

-83.93%

+56.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.06%

-87.90%

+54.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.47%

-61.25%

+43.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.31%

-59.76%

+33.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.66%

14.80%

-5.14%

Волатильность

Сравнение волатильности XMA.TO и IAU.TO

Текущая волатильность для iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF (XMA.TO) составляет 13.48%, в то время как у i-80 Gold Corp (IAU.TO) волатильность равна 16.39%. Это указывает на то, что XMA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMA.TOIAU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.48%

16.39%

-2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.83%

45.66%

-14.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.10%

63.82%

-26.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.55%

67.46%

-39.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.56%

70.55%

-43.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMA.TO и IAU.TO

Дивидендная доходность XMA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как IAU.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAU.TO
i-80 Gold Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMA.TO
iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF		0.36%0.41%0.83%1.26%1.24%0.87%0.63%0.62%0.72%0.42%0.82%1.90%

Часто задаваемые вопросы

XMA.TO and IAU.TO have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMA.TO и IAU.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор