Сравнение XMA.TO с AMAX.TO
XMA.TO (iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF) and AMAX.TO (Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF) are both exchange-traded funds - XMA.TO is a Materials fund tracking the S&P/TSX Capped Materials TR, while AMAX.TO is a Gold fund actively managed by Hamilton Capital. XMA.TO is passively managed, while AMAX.TO is actively managed. Over the past year, XMA.TO returned 66.35% vs 50.80% for AMAX.TO. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. XMA.TO charges 0.60%/yr vs 0.65%/yr for AMAX.TO.
Доходность
Сравнение доходности XMA.TO и AMAX.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XMA.TO показывает доходность 9.30%, что значительно выше, чем у AMAX.TO с доходностью 0.72%.
XMA.TO
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 6.98%
- С начала года
- 9.30%
- 6 месяцев
- 13.55%
- 1 год
- 66.35%
- 3 года*
- 36.32%
- 5 лет*
- 20.46%
- 10 лет*
- 14.10%
AMAX.TO
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 4.46%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 4.34%
- 1 год
- 50.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XMA.TO и AMAX.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XMA.TO iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF | 9.30% | 99.21% | 30.82% |
AMAX.TO Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF | 0.72% | 113.79% | 29.88% |
Correlation
The correlation between XMA.TO and AMAX.TO is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г. | 0.93 |
The correlation between XMA.TO and AMAX.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов XMA.TO и AMAX.TO
Секторы
XMA.TO
AMAX.TO
Сырьевые материалы
Потребительский циклический сектор
-
Промышленность
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
XMA.TO
AMAX.TO
Потребительский циклический сектор
XMA.TO
AMAX.TO
-
Промышленность
XMA.TO
AMAX.TO
-
Коммуникационные услуги
XMA.TO
-
AMAX.TO
-
Потребительский защитный сектор
XMA.TO
-
AMAX.TO
-
Энергетика
XMA.TO
-
AMAX.TO
-
Финансовые услуги
XMA.TO
-
AMAX.TO
-
Здравоохранение
XMA.TO
-
AMAX.TO
-
Недвижимость
XMA.TO
-
AMAX.TO
-
Технологии
XMA.TO
-
AMAX.TO
-
Коммунальные услуги
XMA.TO
-
AMAX.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XMA.TO vs. AMAX.TO — Ранг доходности на риск
XMA.TO
AMAX.TO
Сравнение XMA.TO c AMAX.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF (XMA.TO) и Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMA.TO | AMAX.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.24 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 1.78 | +0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.89 | 4.67 | +2.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMA.TO | AMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 1.28 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 1.65 | -1.37 |
Просадки
Сравнение просадок XMA.TO и AMAX.TO
Максимальная просадка XMA.TO за все время составила -64.13%, что больше максимальной просадки AMAX.TO в -28.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMA.TO и AMAX.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XMA.TO | AMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.13% | -28.60% | -35.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.96% | -28.60% | +1.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.96% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.06% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.47% | -21.57% | +4.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.31% | -5.72% | -20.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.66% | 10.92% | -1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMA.TO и AMAX.TO
Текущая волатильность для iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF (XMA.TO) составляет 13.48%, в то время как у Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO) волатильность равна 14.31%. Это указывает на то, что XMA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XMA.TO | AMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.48% | 14.31% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.83% | 32.90% | -2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.10% | 40.00% | -2.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.55% | 33.94% | -6.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.56% | 33.94% | -7.38% |
Сравнение комиссий XMA.TO и AMAX.TO
XMA.TO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии AMAX.TO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMA.TO и AMAX.TO
Дивидендная доходность XMA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности AMAX.TO в 8.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAX.TO Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF | 8.84% | 7.11% | 11.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMA.TO iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF | 0.36% | 0.41% | 0.83% | 1.26% | 1.24% | 0.87% | 0.63% | 0.62% | 0.72% | 0.42% | 0.82% | 1.90% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, XMA.TO and AMAX.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XMA.TO is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XMA.TO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for AMAX.TO.
XMA.TO is categorized as Materials, while AMAX.TO is Gold. They also come from different issuers: iShares and Hamilton Capital. Their fees differ too: 0.60% for XMA.TO and 0.65% for AMAX.TO.
Подберите оптимальное распределение для XMA.TO и AMAX.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор