PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XM1D.DE с XMME.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XM1D.DE с XMME.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XM1D.DE (Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF) and XMME.DE (Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XM1D.DE is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan, while XMME.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets. Both are passively managed. Over the past 3 years, XM1D.DE returned 15.70%/yr vs 21.36%/yr for XMME.DE. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. XM1D.DE charges 0.12%/yr vs 0.18%/yr for XMME.DE.

Доходность

Сравнение доходности XM1D.DE и XMME.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF (XM1D.DE) и Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XM1D.DE показывает доходность 17.34%, что значительно ниже, чем у XMME.DE с доходностью 30.06%.

XM1D.DE

1 день
-0.34%
1 месяц
3.75%
С начала года
17.34%
6 месяцев
17.24%
1 год
32.28%
3 года*
15.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

XMME.DE

1 день
-1.04%
1 месяц
5.19%
С начала года
30.06%
6 месяцев
29.85%
1 год
50.91%
3 года*
21.36%
5 лет*
8.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XM1D.DE и XMME.DE

2026 (YTD)202520242023
XM1D.DE
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF		17.34%12.60%13.72%13.20%
XMME.DE
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C		30.06%18.69%13.82%5.77%

Correlation

The correlation between XM1D.DE and XMME.DE is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2023 г.

0.49

The correlation between XM1D.DE and XMME.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XM1D.DE:
XM1D.DE с IJPH.LXM1D.DE с IS3N.DEXM1D.DE с VUAA.DEXM1D.DE с SPYXM1D.DE с CSPX.LXM1D.DE с XDJP.DEXM1D.DE с AW15.DE
Часто сравнивают с XMME.DE:
XMME.DE с EUNM.DEXMME.DE с XMMS.LXMME.DE с VWOXMME.DE с SPYM.DEXMME.DE с XZEM.DEXMME.DE с XMEU.LXMME.DE с IS3N.DE

Доходность на риск

XM1D.DE vs. XMME.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XM1D.DE
Ранг доходности на риск XM1D.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XM1D.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XM1D.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XM1D.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XM1D.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XM1D.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
XMME.DE
Ранг доходности на риск XMME.DE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMME.DE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMME.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMME.DE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMME.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMME.DE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XM1D.DE c XMME.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF (XM1D.DE) и Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XM1D.DEXMME.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
3.00

-1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
3.96

-1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.55

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

4.98

-1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.87

18.04

-8.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XM1D.DE vs. XMME.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XM1D.DE на текущий момент составляет 1.64, что ниже коэффициента Шарпа XMME.DE равного 3.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XM1D.DE и XMME.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XM1D.DEXMME.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

3.00

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.45

+0.56

Просадки

Сравнение просадок XM1D.DE и XMME.DE

Максимальная просадка XM1D.DE за все время составила -16.92%, что меньше максимальной просадки XMME.DE в -31.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XM1D.DE и XMME.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XM1D.DEXMME.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.92%

-31.96%

+15.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.15%

-10.67%

+0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.92%

-19.16%

+2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-1.04%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.04%

-9.53%

+6.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

2.95%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности XM1D.DE и XMME.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF (XM1D.DE) составляет 3.78%, в то время как у Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.DE) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что XM1D.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMME.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XM1D.DEXMME.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

7.48%

-3.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.14%

14.90%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.86%

17.70%

+1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.68%

16.74%

+0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.68%

18.61%

-0.93%

Сравнение комиссий XM1D.DE и XMME.DE

XM1D.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XMME.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XM1D.DE и XMME.DE

Дивидендная доходность XM1D.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, тогда как XMME.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
XM1D.DE
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF		1.47%1.71%2.68%1.64%
XMME.DE
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XM1D.DE and XMME.DE have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XM1D.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XM1D.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for XMME.DE.

XM1D.DE is categorized as Japan Equities, while XMME.DE is Emerging Markets Equities. XM1D.DE tracks MSCI Japan, while XMME.DE tracks MSCI Emerging Markets. Their fees differ too: 0.12% for XM1D.DE and 0.18% for XMME.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XM1D.DE и XMME.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор