Сравнение XLYS.L с CSPE.L
XLYS.L (Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) and CSPE.L (SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF) are both Consumer Staples Equities funds - XLYS.L tracks the S&P® Select Sector Capped 20% Consumer Discretionary Index while CSPE.L tracks the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. Both are passively managed. Over the past 3 years, XLYS.L returned 15.52%/yr vs 2.37%/yr for CSPE.L. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. XLYS.L charges 0.14%/yr vs 0.18%/yr for CSPE.L.
Доходность
Сравнение доходности XLYS.L и CSPE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XLYS.L торгуется в USD, в то время как CSPE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSPE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XLYS.L показывает доходность -2.85%, что значительно выше, чем у CSPE.L с доходностью -3.12%.
XLYS.L
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- -2.85%
- 6 месяцев
- -1.92%
- 1 год
- 9.71%
- 3 года*
- 15.52%
- 5 лет*
- 8.51%
- 10 лет*
- 12.84%
CSPE.L
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- -3.12%
- 6 месяцев
- -1.91%
- 1 год
- -3.14%
- 3 года*
- 2.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLYS.L и CSPE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XLYS.L Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | -2.85% | 7.65% | 28.46% | 39.95% | -27.86% |
CSPE.L SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF | -3.11% | 21.84% | -7.65% | 3.48% | -6.49% |
Correlation
The correlation between XLYS.L and CSPE.L is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLYS.L vs. CSPE.L — Ранг доходности на риск
XLYS.L
CSPE.L
Сравнение XLYS.L c CSPE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLYS.L) и SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF (CSPE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLYS.L | CSPE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.97 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | -0.22 | +0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.03 | -0.51 | +2.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLYS.L | CSPE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | -0.22 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.12 | +0.72 |
Просадки
Сравнение просадок XLYS.L и CSPE.L
Максимальная просадка XLYS.L за все время составила -37.47%, что больше максимальной просадки CSPE.L в -19.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLYS.L и CSPE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLYS.L | CSPE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.47% | -19.30% | -18.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.87% | -13.99% | +0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.13% | -15.85% | -10.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.47% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.23% | -12.72% | +6.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.87% | -6.58% | -0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.74% | 6.14% | -1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLYS.L и CSPE.L
Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLYS.L) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF (CSPE.L) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что XLYS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSPE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLYS.L | CSPE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | 4.94% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.56% | 11.48% | +2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.56% | 14.35% | +3.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.31% | 19.14% | +3.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.89% | 19.14% | +1.75% |
Сравнение комиссий XLYS.L и CSPE.L
XLYS.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии CSPE.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLYS.L и CSPE.L
Ни XLYS.L, ни CSPE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XLYS.L and CSPE.L have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLYS.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLYS.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.18% for CSPE.L.
XLYS.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Consumer Discretionary Index, while CSPE.L tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.14% for XLYS.L and 0.18% for CSPE.L.
Подберите оптимальное распределение для XLYS.L и CSPE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор