Сравнение XLYP.L с X7PP.L
XLYP.L (Invesco US Consumer Discretionary Sector UCITS ETF) and X7PP.L (Invesco European Banks Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XLYP.L is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while X7PP.L is a Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLYP.L returned 12.21%/yr vs 16.39%/yr for X7PP.L. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. XLYP.L charges 0.14%/yr vs 0.20%/yr for X7PP.L.
Доходность
Сравнение доходности XLYP.L и X7PP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLYP.L показывает доходность -3.27%, что значительно ниже, чем у X7PP.L с доходностью 13.46%. За последние 10 лет акции XLYP.L уступали акциям X7PP.L по среднегодовой доходности: 12.21% против 16.39% соответственно.
XLYP.L
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -1.27%
- 6 месяцев
- -5.71%
- С начала года
- -3.27%
- 1 год
- 6.63%
- 3 года*
- 10.16%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- 12.21%
X7PP.L
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 10.68%
- С начала года
- 13.46%
- 1 год
- 47.92%
- 3 года*
- 43.16%
- 5 лет*
- 31.58%
- 10 лет*
- 16.39%
Сравнение доходности по годам XLYP.L и X7PP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLYP.L Invesco US Consumer Discretionary Sector UCITS ETF | -3.27% | 0.23% | 30.67% | 32.31% | -26.14% | 30.65% | 22.15% | 24.16% | 6.23% | 11.28% |
X7PP.L Invesco European Banks Sector UCITS ETF | 13.46% | 87.77% | 27.07% | 23.27% | 6.04% | 29.16% | -18.50% | 8.33% | -26.15% | 16.53% |
Correlation
The correlation between XLYP.L and X7PP.L is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2014 г. | 0.42 |
Сравнение распределения секторов XLYP.L и X7PP.L
Секторы
XLYP.L
X7PP.L
Потребительский циклический сектор
-
Технологии
-
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
XLYP.L
X7PP.L
-
Технологии
XLYP.L
X7PP.L
-
Промышленность
XLYP.L
X7PP.L
-
Сырьевые материалы
XLYP.L
-
X7PP.L
-
Коммуникационные услуги
XLYP.L
-
X7PP.L
-
Потребительский защитный сектор
XLYP.L
-
X7PP.L
-
Энергетика
XLYP.L
-
X7PP.L
-
Финансовые услуги
XLYP.L
-
X7PP.L
Здравоохранение
XLYP.L
-
X7PP.L
-
Недвижимость
XLYP.L
-
X7PP.L
-
Коммунальные услуги
XLYP.L
-
X7PP.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLYP.L vs. X7PP.L — Ранг доходности на риск
XLYP.L
X7PP.L
Сравнение XLYP.L c X7PP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Consumer Discretionary Sector UCITS ETF (XLYP.L) и Invesco European Banks Sector UCITS ETF (X7PP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLYP.L | X7PP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.36 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 2.99 | -2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.32 | 9.97 | -8.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLYP.L и X7PP.L
Максимальная просадка XLYP.L за все время составила -30.40%, что меньше максимальной просадки X7PP.L в -56.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLYP.L и X7PP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLYP.L | X7PP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.40% | -56.28% | +25.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.73% | -15.94% | +3.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.52% | -18.17% | -8.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.40% | -30.79% | +0.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.40% | -56.28% | +25.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.21% | -2.60% | -4.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.52% | -15.27% | +8.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.01% | 4.79% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLYP.L и X7PP.L
Invesco US Consumer Discretionary Sector UCITS ETF (XLYP.L) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с Invesco European Banks Sector UCITS ETF (X7PP.L) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что XLYP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с X7PP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLYP.L | X7PP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 5.48% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.80% | 18.72% | -5.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.27% | 22.00% | -5.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.59% | 23.49% | -2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.82% | 24.22% | -4.40% |
Сравнение комиссий XLYP.L и X7PP.L
XLYP.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии X7PP.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLYP.L и X7PP.L
Ни XLYP.L, ни X7PP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XLYP.L and X7PP.L have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLYP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLYP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.20% for X7PP.L.
XLYP.L is categorized as Consumer Discretionary Equities, while X7PP.L is Financials Equities. XLYP.L tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while X7PP.L tracks MSCI World/Financials NR USD. Their fees differ too: 0.14% for XLYP.L and 0.20% for X7PP.L.
Подберите оптимальное распределение для XLYP.L и X7PP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор