PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XLYI с ISHP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLYI с ISHP

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

XLYI (State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF) and ISHP (First Trust S-Network Global E-Commerce ETF) are both exchange-traded funds - XLYI is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while ISHP is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the S-Network Global E-Commerce Index. XLYI is actively managed, while ISHP is passively managed. Over the past year, XLYI returned 9.60% vs -7.73% for ISHP. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. XLYI charges 0.35%/yr vs 0.60%/yr for ISHP.

Доходность

Сравнение доходности XLYI и ISHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLYI) и First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLYI показывает доходность 1.83%, что значительно выше, чем у ISHP с доходностью -6.45%.

XLYI

1 день
0.42%
1 месяц
1.09%
6 месяцев
0.49%
С начала года
1.83%
1 год
9.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
7.44%

ISHP

1 день
-0.87%
1 месяц
6.62%
6 месяцев
-1.08%
С начала года
-6.45%
1 год
-7.73%
3 года*
10.41%
5 лет*
2.50%
10 лет*
—
Всё время*
7.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ISHP

First Trust S-Network Global E-Commerce ETF
$6.46K$5.31K$3.36K

XLYI

State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF
$85.68K$62.73K$60.27K

Сравнение доходности по годам XLYI и ISHP

2026 (YTD)2025
XLYI
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF		1.83%5.63%
ISHP
First Trust S-Network Global E-Commerce ETF		-6.45%-1.53%

Correlation

The correlation between XLYI and ISHP is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.72

The correlation between XLYI and ISHP has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLYI и ISHP

Секторы
XLYI
ISHP

Финансовые услуги

99.8%
3.0%

Потребительский циклический сектор

99.0%
25.8%

Технологии

1.0%
7.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

15.2%

Потребительский защитный сектор

-

1.5%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

1.5%

Промышленность

-

7.6%

Недвижимость

-

4.5%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

XLYI
99.8%
ISHP
3.0%

Потребительский циклический сектор

XLYI
99.0%
ISHP
25.8%

Технологии

XLYI
1.0%
ISHP
7.6%

Сырьевые материалы

XLYI

-

ISHP

-

Коммуникационные услуги

XLYI

-

ISHP
15.2%

Потребительский защитный сектор

XLYI

-

ISHP
1.5%

Энергетика

XLYI

-

ISHP

-

Здравоохранение

XLYI

-

ISHP
1.5%

Промышленность

XLYI

-

ISHP
7.6%

Недвижимость

XLYI

-

ISHP
4.5%

Коммунальные услуги

XLYI

-

ISHP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF

First Trust S-Network Global E-Commerce ETF

Часто сравнивают с XLYI:
XLYI с IEDIXLYI с TMHXLYI с TRUDXLYI с VCARXLYI с SPYXLYI с BILXLYI с GOOY
Часто сравнивают с ISHP:
ISHP с IBUYISHP с KGRNISHP с XLYISHP с EBIZISHP с FLCHISHP с QQQISHP с SPUU

Доходность на риск

XLYI vs. ISHP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
XLYI
Ранг доходности на риск XLYI: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLYI: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLYI: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLYI: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLYI: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLYI: 2525
Ранг коэф-та Мартина
ISHP
Ранг доходности на риск ISHP: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISHP: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISHP: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISHP: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISHP: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISHP: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение XLYI c ISHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLYI) и First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLYIISHPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.59
-0.42

+1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.92
-0.48

+1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.95

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.78

-0.31

+1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.22

-0.55

+2.77

XLYI vs. ISHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLYI на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа ISHP равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLYI и ISHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLYI и ISHP

Максимальная просадка XLYI за все время составила -12.32%, что меньше максимальной просадки ISHP в -47.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLYI и ISHP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLYIISHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.32%

-47.57%

+35.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.32%

-24.75%

+12.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.75%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-47.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-14.05%

+12.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.28%

-12.77%

+9.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

13.98%

-9.65%

Волатильность

Сравнение волатильности XLYI и ISHP

State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLYI) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что XLYI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLYIISHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

5.77%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.03%

14.55%

-1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

18.31%

-2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.31%

27.33%

-11.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

24.03%

-7.72%

Сравнение комиссий XLYI и ISHP

XLYI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ISHP в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLYI и ISHP

Дивидендная доходность XLYI за последние двенадцать месяцев составляет около 15.66%, что больше доходности ISHP в 1.11%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ISHP
First Trust S-Network Global E-Commerce ETF		1.11%1.34%1.02%1.58%0.76%0.53%0.82%1.16%0.89%1.65%0.23%
XLYI
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF		15.66%6.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLYI and ISHP have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLYI has higher volatility (6.57%) compared to ISHP (5.77%). In terms of maximum drawdown, XLYI dropped -12.32% vs ISHP's -47.57%.

On 1-year performance, XLYI leads with 9.60% vs -7.73% for ISHP. On fees, XLYI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, ISHP has been the lower-risk option at 5.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XLYI has performed better with a 9.60% return vs -7.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLYI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for ISHP.

XLYI has the higher dividend yield at 15.66%, compared with 1.11% for ISHP.

XLYI is categorized as Derivative Income, while ISHP is Consumer Discretionary Equities. They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for XLYI and 0.60% for ISHP.

XLYI currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLYI и ISHP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор