PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLVS.L с XGES.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLVS.L с XGES.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLVS.L) и Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C (XGES.L).

XLVS.L и XGES.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLVS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Health Care Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. XGES.L - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI World/Health Care NR USD. Фонд был запущен 12 июл. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLVS.L и XGES.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLVS.L) и Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C (XGES.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLVS.L и XGES.L

2026 (YTD)2025202420232022
XLVS.L
Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		-4.71%14.78%2.15%1.56%6.17%
XGES.L
Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C		-4.45%19.61%-3.03%-3.06%-7.53%
Разные валюты инструментов

XLVS.L торгуется в USD, в то время как XGES.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XGES.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XLVS.L показывает доходность -4.71%, что значительно ниже, чем у XGES.L с доходностью -4.41%.

XLVS.L

1 день
1.78%
1 месяц
-6.39%
С начала года
-4.71%
6 месяцев
4.80%
1 год
3.47%
3 года*
6.07%
5 лет*
6.19%
10 лет*
9.53%

XGES.L

1 день
2.94%
1 месяц
-3.11%
С начала года
-4.41%
6 месяцев
3.59%
1 год
19.66%
3 года*
2.88%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XLVS.L:
XLVS.L с XLVP.LXLVS.L с GLDXLVS.L с IUHC.LXLVS.L с CSPX.LXLVS.L с IGLN.LXLVS.L с XDEV.DEXLVS.L с IHYA.L
Часто сравнивают с XGES.L:
XGES.L с XDWT.LXGES.L с GNOG.LXGES.L с WHCE.LXGES.L с XDEV.LXGES.L с HLTH.LXGES.L с XLVP.LXGES.L с XXSC.L

Сравнение комиссий XLVS.L и XGES.L

XLVS.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии XGES.L в 0.35%.

XGES.L
Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C
XLVS.L
Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Доходность на риск

XLVS.L vs. XGES.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLVS.L
Ранг доходности на риск XLVS.L: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLVS.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLVS.L: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLVS.L: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLVS.L: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLVS.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина
XGES.L
Ранг доходности на риск XGES.L: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGES.L: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGES.L: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGES.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGES.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGES.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLVS.L c XGES.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLVS.L) и Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C (XGES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLVS.LXGES.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

0.95

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.40

1.38

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.17

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.39

1.30

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.83

4.34

-3.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLVS.L vs. XGES.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLVS.L на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа XGES.L равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLVS.L и XGES.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLVS.LXGES.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

0.95

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

-0.01

+0.64

Корреляция

Корреляция между XLVS.L и XGES.L составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLVS.L и XGES.L

Ни XLVS.L, ни XGES.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XLVS.L и XGES.L

Максимальная просадка XLVS.L за все время составила -26.88%, что меньше максимальной просадки XGES.L в -32.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLVS.L и XGES.L.

Загрузка...

Показатели просадок

XLVS.LXGES.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.88%

-35.79%

+8.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.69%

-13.81%

+3.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.56%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.16%

-14.80%

+7.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-18.03%

+13.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.95%

4.55%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности XLVS.L и XGES.L

Текущая волатильность для Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLVS.L) составляет 4.65%, в то время как у Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C (XGES.L) волатильность равна 7.10%. Это указывает на то, что XLVS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XGES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLVS.LXGES.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

7.10%

-2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.65%

13.11%

-3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.31%

20.67%

-3.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.54%

19.79%

-5.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.44%

19.79%

-4.35%