Сравнение XLVS.L с KURE.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLVS.L) и KraneShares MSCI All China Health Care Index UCITS ETF USD (KURE.L).
XLVS.L и KURE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLVS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Health Care Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. KURE.L - это пассивный фонд от MLC Management, который отслеживает доходность MSCI World/Health Care NR USD. Фонд был запущен 14 янв. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLVS.L и KURE.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLVS.L и KURE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLVS.L Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | -5.06% | 13.90% |
KURE.L KraneShares MSCI All China Health Care Index UCITS ETF USD | 4.61% | 11.52% |
Доходность по периодам
С начала года, XLVS.L показывает доходность -5.06%, что значительно ниже, чем у KURE.L с доходностью 4.61%.
XLVS.L
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -5.06%
- 6 месяцев
- 3.94%
- 1 год
- 3.74%
- 3 года*
- 5.56%
- 5 лет*
- 6.11%
- 10 лет*
- 9.31%
KURE.L
- 1 день
- 4.42%
- 1 месяц
- 7.96%
- С начала года
- 4.61%
- 6 месяцев
- -16.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLVS.L и KURE.L
XLVS.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии KURE.L в 0.65%.
Доходность на риск
XLVS.L vs. KURE.L — Ранг доходности на риск
XLVS.L
KURE.L
Сравнение XLVS.L c KURE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLVS.L) и KraneShares MSCI All China Health Care Index UCITS ETF USD (KURE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLVS.L | KURE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.42 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.15 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLVS.L | KURE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.67 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между XLVS.L и KURE.L составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLVS.L и KURE.L
Ни XLVS.L, ни KURE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XLVS.L и KURE.L
Максимальная просадка XLVS.L за все время составила -26.88%, примерно равная максимальной просадке KURE.L в -25.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLVS.L и KURE.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLVS.L | KURE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.88% | -25.69% | -1.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.53% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.56% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.50% | -18.38% | +10.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.85% | -9.57% | +4.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLVS.L и KURE.L
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLVS.L | KURE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.51% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.31% | 27.12% | -9.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.54% | 27.12% | -12.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.44% | 27.12% | -11.68% |