PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KURE.L с IUHC.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KURE.L и IUHC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares MSCI All China Health Care Index UCITS ETF USD (KURE.L) и iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUHC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KURE.L и IUHC.L


Доходность по периодам

С начала года, KURE.L показывает доходность 0.18%, что значительно выше, чем у IUHC.L с доходностью -5.01%.


KURE.L

1 день
1.67%
1 месяц
-1.56%
С начала года
0.18%
6 месяцев
-18.71%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

IUHC.L

1 день
-0.46%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-5.01%
6 месяцев
3.95%
1 год
3.79%
3 года*
5.55%
5 лет*
6.13%
10 лет*
9.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


KraneShares MSCI All China Health Care Index UCITS ETF USD

iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc)

Сравнение комиссий KURE.L и IUHC.L

KURE.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IUHC.L в 0.15%.


Доходность на риск

KURE.L vs. IUHC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KURE.L

IUHC.L
Ранг доходности на риск IUHC.L: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUHC.L: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUHC.L: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUHC.L: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUHC.L: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUHC.L: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KURE.L c IUHC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI All China Health Care Index UCITS ETF USD (KURE.L) и iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUHC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

KURE.L vs. IUHC.L - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KURE.LIUHC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.56

-0.08

Корреляция

Корреляция между KURE.L и IUHC.L составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KURE.L и IUHC.L

Ни KURE.L, ни IUHC.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KURE.L и IUHC.L

Максимальная просадка KURE.L за все время составила -25.69%, что меньше максимальной просадки IUHC.L в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KURE.L и IUHC.L.


Загрузка...

Показатели просадок


KURE.LIUHC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.69%

-27.44%

+1.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.84%

-7.43%

-14.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.53%

-4.86%

-4.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

Волатильность

Сравнение волатильности KURE.L и IUHC.L


Загрузка...

Волатильность по периодам


KURE.LIUHC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.80%

17.40%

+9.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.80%

14.64%

+12.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.80%

15.64%

+11.16%