PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLVS.L с DRDR.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLVS.L с DRDR.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLVS.L) и iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (DRDR.L).

XLVS.L и DRDR.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLVS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Health Care Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. DRDR.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Health Care NR USD. Фонд был запущен 8 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLVS.L и DRDR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLVS.L) и iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (DRDR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLVS.L и DRDR.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLVS.L
Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		-4.71%14.78%2.15%1.56%-2.62%27.57%12.04%20.54%4.30%21.93%
DRDR.L
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)		-2.19%18.57%0.91%2.63%-24.02%-6.07%53.25%13.25%-3.66%35.46%
Разные валюты инструментов

XLVS.L торгуется в USD, в то время как DRDR.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DRDR.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XLVS.L показывает доходность -4.71%, что значительно ниже, чем у DRDR.L с доходностью -2.19%.

XLVS.L

1 день
1.78%
1 месяц
-6.39%
С начала года
-4.71%
6 месяцев
4.80%
1 год
3.47%
3 года*
6.07%
5 лет*
6.19%
10 лет*
9.53%

DRDR.L

1 день
2.79%
1 месяц
-3.23%
С начала года
-2.19%
6 месяцев
5.22%
1 год
19.85%
3 года*
6.46%
5 лет*
-2.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с XLVS.L:
XLVS.L с XLVP.LXLVS.L с IUHC.LXLVS.L с GLDXLVS.L с CSPX.LXLVS.L с IGLN.LXLVS.L с XDEV.DEXLVS.L с IHYA.L
Часто сравнивают с DRDR.L:
DRDR.L с XLVDRDR.L с AGES.LDRDR.L с ESIH.LDRDR.L с DOCG.LDRDR.L с IUIT.LDRDR.L с IUHC.LDRDR.L с SWDA.L

Сравнение комиссий XLVS.L и DRDR.L

XLVS.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии DRDR.L в 0.40%.

DRDR.L
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)
XLVS.L
Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Доходность на риск

XLVS.L vs. DRDR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLVS.L
Ранг доходности на риск XLVS.L: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLVS.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLVS.L: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLVS.L: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLVS.L: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLVS.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина
DRDR.L
Ранг доходности на риск DRDR.L: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRDR.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRDR.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRDR.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRDR.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRDR.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLVS.L c DRDR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLVS.L) и iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (DRDR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLVS.LDRDR.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

1.07

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.40

1.52

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.20

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.39

1.62

-1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.83

5.25

-4.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLVS.L vs. DRDR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLVS.L на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа DRDR.L равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLVS.L и DRDR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLVS.LDRDR.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

1.07

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

-0.12

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.32

+0.32

Корреляция

Корреляция между XLVS.L и DRDR.L составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLVS.L и DRDR.L

Ни XLVS.L, ни DRDR.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XLVS.L и DRDR.L

Максимальная просадка XLVS.L за все время составила -26.88%, что меньше максимальной просадки DRDR.L в -46.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLVS.L и DRDR.L.

Загрузка...

Показатели просадок

XLVS.LDRDR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.88%

-38.49%

+11.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.69%

-11.00%

+0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.56%

-35.81%

+18.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.16%

-18.61%

+11.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-15.08%

+10.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.95%

3.66%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности XLVS.L и DRDR.L

Текущая волатильность для Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLVS.L) составляет 4.65%, в то время как у iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (DRDR.L) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что XLVS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRDR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLVS.LDRDR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

6.37%

-1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.65%

11.63%

-1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.31%

18.56%

-1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.54%

19.45%

-4.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.44%

19.71%

-4.27%