PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLVS.L с BTEE.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLVS.L с BTEE.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLVS.L) и iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist) (BTEE.L).

XLVS.L и BTEE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLVS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Health Care Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. BTEE.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ Biotechnology TR USD. Фонд был запущен 5 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLVS.L и BTEE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLVS.L) и iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist) (BTEE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLVS.L и BTEE.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XLVS.L
Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		-5.06%14.78%2.15%1.56%-2.62%27.57%12.04%20.54%2.23%
BTEE.L
iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist)		3.29%32.82%-1.69%5.84%-11.88%-0.57%27.55%25.56%-14.84%

Доходность по периодам

С начала года, XLVS.L показывает доходность -5.06%, что значительно ниже, чем у BTEE.L с доходностью 3.29%.

XLVS.L

1 день
-0.37%
1 месяц
-4.91%
С начала года
-5.06%
6 месяцев
3.94%
1 год
3.74%
3 года*
5.56%
5 лет*
6.11%
10 лет*
9.31%

BTEE.L

1 день
2.25%
1 месяц
-1.36%
С начала года
3.29%
6 месяцев
17.25%
1 год
39.34%
3 года*
13.16%
5 лет*
4.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с XLVS.L:
XLVS.L с XLVP.LXLVS.L с IUHC.LXLVS.L с GLDXLVS.L с CSPX.LXLVS.L с IGLN.LXLVS.L с XDEV.DEXLVS.L с IHYA.L
Часто сравнивают с BTEE.L:
BTEE.L с VOOBTEE.L с NBTK.DEBTEE.L с BIGT.LBTEE.L с WBIO.LBTEE.L с GNOG.LBTEE.L с DOCT.LBTEE.L с WHCE.L

Сравнение комиссий XLVS.L и BTEE.L

XLVS.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии BTEE.L в 0.35%.

BTEE.L
iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist)
XLVS.L
Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Доходность на риск

XLVS.L vs. BTEE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLVS.L
Ранг доходности на риск XLVS.L: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLVS.L: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLVS.L: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLVS.L: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLVS.L: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLVS.L: 1818
Ранг коэф-та Мартина
BTEE.L
Ранг доходности на риск BTEE.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTEE.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTEE.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTEE.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTEE.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTEE.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLVS.L c BTEE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLVS.L) и iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist) (BTEE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLVS.LBTEE.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

1.77

-1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

2.38

-1.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.31

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

3.20

-2.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.15

14.39

-13.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLVS.L vs. BTEE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLVS.L на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа BTEE.L равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLVS.L и BTEE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLVS.LBTEE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

1.77

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.22

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.30

+0.33

Корреляция

Корреляция между XLVS.L и BTEE.L составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLVS.L и BTEE.L

XLVS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTEE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.

TTM20252024202320222021202020192018
XLVS.L
Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BTEE.L
iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist)		0.36%0.37%0.46%0.39%0.44%0.25%0.17%0.14%0.07%

Просадки

Сравнение просадок XLVS.L и BTEE.L

Максимальная просадка XLVS.L за все время составила -26.88%, что меньше максимальной просадки BTEE.L в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLVS.L и BTEE.L.

Загрузка...

Показатели просадок

XLVS.LBTEE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.88%

-38.29%

+11.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.53%

-14.02%

+3.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.56%

-38.29%

+20.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.50%

-2.70%

-4.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-13.78%

+8.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

2.81%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности XLVS.L и BTEE.L

Текущая волатильность для Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLVS.L) составляет 4.46%, в то время как у iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist) (BTEE.L) волатильность равна 7.46%. Это указывает на то, что XLVS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTEE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLVS.LBTEE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

7.46%

-3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

14.21%

-4.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.31%

22.17%

-4.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.54%

21.18%

-6.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.44%

22.50%

-7.06%