Сравнение XLVP.L с XSDR.L
XLVP.L (Invesco US Health Care Sector UCITS ETF) and XSDR.L (Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C) are both Health & Biotech Equities funds tracking the MSCI World/Health Care NR USD, from Invesco and Xtrackers respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLVP.L returned 9.99%/yr vs 7.09%/yr for XSDR.L. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLVP.L charges 0.14%/yr vs 0.20%/yr for XSDR.L.
Доходность
Сравнение доходности XLVP.L и XSDR.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLVP.L показывает доходность -1.84%, что значительно выше, чем у XSDR.L с доходностью -2.48%. За последние 10 лет акции XLVP.L превзошли акции XSDR.L по среднегодовой доходности: 9.99% против 7.09% соответственно.
XLVP.L
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- 5.65%
- С начала года
- -1.84%
- 6 месяцев
- -1.29%
- 1 год
- 16.58%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- 6.90%
- 10 лет*
- 9.99%
XSDR.L
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- -2.48%
- 6 месяцев
- -1.61%
- 1 год
- 7.25%
- 3 года*
- 2.49%
- 5 лет*
- 5.46%
- 10 лет*
- 7.09%
Сравнение доходности по годам XLVP.L и XSDR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLVP.L Invesco US Health Care Sector UCITS ETF | -1.84% | 6.91% | 3.77% | -3.87% | 8.97% | 29.14% | 8.22% | 16.79% | 10.30% | 11.00% |
XSDR.L Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C | -2.48% | 9.44% | 0.30% | 6.92% | 0.28% | 17.06% | 4.29% | 23.70% | 0.84% | 8.44% |
Correlation
The correlation between XLVP.L and XSDR.L is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2014 г. | 0.66 |
The correlation between XLVP.L and XSDR.L shifts across timeframes, from 0.54 (3 years) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов XLVP.L и XSDR.L
Секторы
XLVP.L
XSDR.L
Здравоохранение
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
XLVP.L
XSDR.L
Сырьевые материалы
XLVP.L
-
XSDR.L
-
Коммуникационные услуги
XLVP.L
-
XSDR.L
-
Потребительский циклический сектор
XLVP.L
-
XSDR.L
-
Потребительский защитный сектор
XLVP.L
-
XSDR.L
-
Энергетика
XLVP.L
-
XSDR.L
-
Финансовые услуги
XLVP.L
-
XSDR.L
-
Промышленность
XLVP.L
-
XSDR.L
-
Недвижимость
XLVP.L
-
XSDR.L
-
Технологии
XLVP.L
-
XSDR.L
-
Коммунальные услуги
XLVP.L
-
XSDR.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLVP.L vs. XSDR.L — Ранг доходности на риск
XLVP.L
XSDR.L
Сравнение XLVP.L c XSDR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Health Care Sector UCITS ETF (XLVP.L) и Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C (XSDR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLVP.L | XSDR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.09 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 0.56 | +0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.56 | 1.31 | +2.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLVP.L | XSDR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.43 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.34 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.45 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.59 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок XLVP.L и XSDR.L
Максимальная просадка XLVP.L за все время составила -19.67%, что меньше максимальной просадки XSDR.L в -25.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLVP.L и XSDR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLVP.L | XSDR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.67% | -25.61% | +5.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.56% | -13.31% | +1.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.67% | -25.61% | +5.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.67% | -25.61% | +5.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.67% | -25.61% | +5.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.97% | -11.70% | +6.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.62% | -5.72% | +1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.57% | 5.68% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLVP.L и XSDR.L
Invesco US Health Care Sector UCITS ETF (XLVP.L) и Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C (XSDR.L) имеют волатильность 5.43% и 5.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLVP.L | XSDR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 5.64% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.54% | 12.17% | -1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.76% | 17.23% | -2.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.25% | 15.89% | -1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.85% | 15.85% | 0.00% |
Сравнение комиссий XLVP.L и XSDR.L
XLVP.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии XSDR.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLVP.L и XSDR.L
Ни XLVP.L, ни XSDR.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XLVP.L and XSDR.L have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLVP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLVP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.20% for XSDR.L.
Both ETFs track MSCI World/Health Care NR USD. They also come from different issuers: Invesco and Xtrackers. Their fees differ too: 0.14% for XLVP.L and 0.20% for XSDR.L.
Подберите оптимальное распределение для XLVP.L и XSDR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор