PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLVP.L с HLTW.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLVP.L с HLTW.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLVP.L (Invesco US Health Care Sector UCITS ETF) and HLTW.L (Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD) are both Health & Biotech Equities funds tracking the MSCI World/Health Care NR USD, from Invesco and Amundi respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLVP.L returned 9.99%/yr vs 8.49%/yr for HLTW.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. XLVP.L charges 0.14%/yr vs 0.30%/yr for HLTW.L.

Доходность

Сравнение доходности XLVP.L и HLTW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco US Health Care Sector UCITS ETF (XLVP.L) и Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD (HLTW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XLVP.L торгуется в GBp, в то время как HLTW.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HLTW.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XLVP.L показывает доходность -1.84%, что значительно выше, чем у HLTW.L с доходностью -2.73%. За последние 10 лет акции XLVP.L превзошли акции HLTW.L по среднегодовой доходности: 9.99% против 8.49% соответственно.

XLVP.L

1 день
3.10%
1 месяц
5.65%
С начала года
-1.84%
6 месяцев
-1.29%
1 год
16.58%
3 года*
3.80%
5 лет*
6.90%
10 лет*
9.99%

HLTW.L

1 день
3.02%
1 месяц
3.83%
С начала года
-2.73%
6 месяцев
-2.54%
1 год
12.62%
3 года*
2.64%
5 лет*
5.42%
10 лет*
8.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLVP.L и HLTW.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLVP.L
Invesco US Health Care Sector UCITS ETF		-1.84%6.91%3.77%-3.87%8.97%29.14%8.22%16.79%10.30%11.00%
HLTW.L
Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD		-2.76%7.49%2.14%-2.07%5.56%21.73%9.62%18.18%7.56%9.73%

Correlation

The correlation between XLVP.L and HLTW.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2014 г.

0.90

The correlation between XLVP.L and HLTW.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Health Care Sector UCITS ETF

Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD

Часто сравнивают с XLVP.L:
XLVP.L с XLVXLVP.L с QDVG.DEXLVP.L с VHTXLVP.L с WHEA.ASXLVP.L с PABG.LXLVP.L с XLKQ.LXLVP.L с EQQQ.L
Часто сравнивают с HLTW.L:
HLTW.L с LCWD.LHLTW.L с XLVHLTW.L с DOCT.LHLTW.L с KURE.LHLTW.L с BIGT.LHLTW.L с BTEE.LHLTW.L с HEAE.L

Доходность на риск

XLVP.L vs. HLTW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLVP.L
Ранг доходности на риск XLVP.L: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLVP.L: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLVP.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLVP.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLVP.L: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLVP.L: 2727
Ранг коэф-та Мартина
HLTW.L
Ранг доходности на риск HLTW.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLTW.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLTW.L: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLTW.L: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLTW.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLTW.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLVP.L c HLTW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Health Care Sector UCITS ETF (XLVP.L) и Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD (HLTW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLVP.LHLTW.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
0.86

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
1.35

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.16

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.41

1.20

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.56

3.11

+0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLVP.L vs. HLTW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLVP.L на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HLTW.L равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLVP.L и HLTW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLVP.LHLTW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.86

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.39

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.55

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.80

-0.10

Просадки

Сравнение просадок XLVP.L и HLTW.L

Максимальная просадка XLVP.L за все время составила -19.67%, примерно равная максимальной просадке HLTW.L в -18.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLVP.L и HLTW.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLVP.LHLTW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.67%

-18.93%

-0.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.56%

-10.46%

-1.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.67%

-18.93%

-0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.67%

-18.93%

-0.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.67%

-18.93%

-0.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.97%

-5.86%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.62%

-4.37%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.57%

4.06%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности XLVP.L и HLTW.L

Invesco US Health Care Sector UCITS ETF (XLVP.L) и Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD (HLTW.L) имеют волатильность 5.43% и 5.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLVP.LHLTW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.43%

5.30%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

10.89%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.76%

14.60%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.25%

14.02%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

15.37%

+0.48%

Сравнение комиссий XLVP.L и HLTW.L

XLVP.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии HLTW.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLVP.L и HLTW.L

Ни XLVP.L, ни HLTW.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, XLVP.L and HLTW.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XLVP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLVP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.30% for HLTW.L.

Both ETFs track MSCI World/Health Care NR USD. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.14% for XLVP.L and 0.30% for HLTW.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLVP.L и HLTW.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор