Сравнение XLVP.L с DOCG.L
XLVP.L (Invesco US Health Care Sector UCITS ETF) and DOCG.L (L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF) are both Health & Biotech Equities funds tracking the MSCI World/Health Care NR USD, from Invesco and Legal & General respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, XLVP.L returned 6.90%/yr vs -2.78%/yr for DOCG.L. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLVP.L charges 0.14%/yr vs 0.49%/yr for DOCG.L.
Доходность
Сравнение доходности XLVP.L и DOCG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLVP.L показывает доходность -1.84%, что значительно ниже, чем у DOCG.L с доходностью 0.55%.
XLVP.L
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- 5.65%
- С начала года
- -1.84%
- 6 месяцев
- -1.29%
- 1 год
- 16.58%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- 6.90%
- 10 лет*
- 9.99%
DOCG.L
- 1 день
- 5.29%
- 1 месяц
- 6.25%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- -0.66%
- 1 год
- 32.61%
- 3 года*
- 4.33%
- 5 лет*
- -2.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLVP.L и DOCG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLVP.L Invesco US Health Care Sector UCITS ETF | -1.84% | 6.91% | 3.77% | -3.87% | 8.97% | 29.14% | 8.22% | 5.90% |
DOCG.L L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF | 0.55% | 16.50% | 3.57% | -6.64% | -25.94% | 1.46% | 63.33% | 0.69% |
Correlation
The correlation between XLVP.L and DOCG.L is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2019 г. | 0.55 |
The correlation between XLVP.L and DOCG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов XLVP.L и DOCG.L
Секторы
XLVP.L
DOCG.L
Здравоохранение
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
XLVP.L
DOCG.L
Сырьевые материалы
XLVP.L
-
DOCG.L
-
Коммуникационные услуги
XLVP.L
-
DOCG.L
-
Потребительский циклический сектор
XLVP.L
-
DOCG.L
-
Потребительский защитный сектор
XLVP.L
-
DOCG.L
-
Энергетика
XLVP.L
-
DOCG.L
-
Финансовые услуги
XLVP.L
-
DOCG.L
-
Промышленность
XLVP.L
-
DOCG.L
-
Недвижимость
XLVP.L
-
DOCG.L
-
Технологии
XLVP.L
-
DOCG.L
Коммунальные услуги
XLVP.L
-
DOCG.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLVP.L vs. DOCG.L — Ранг доходности на риск
XLVP.L
DOCG.L
Сравнение XLVP.L c DOCG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Health Care Sector UCITS ETF (XLVP.L) и L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF (DOCG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLVP.L | DOCG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.28 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 2.04 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.56 | 4.71 | -1.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLVP.L | DOCG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.62 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | -0.13 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.23 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок XLVP.L и DOCG.L
Максимальная просадка XLVP.L за все время составила -19.67%, что меньше максимальной просадки DOCG.L в -51.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLVP.L и DOCG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLVP.L | DOCG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.67% | -51.45% | +31.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.56% | -15.84% | +4.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.67% | -25.52% | +5.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.67% | -49.65% | +29.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.97% | -27.42% | +22.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.62% | -27.11% | +22.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.57% | 6.89% | -2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLVP.L и DOCG.L
Текущая волатильность для Invesco US Health Care Sector UCITS ETF (XLVP.L) составляет 5.43%, в то время как у L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF (DOCG.L) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что XLVP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOCG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLVP.L | DOCG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 6.96% | -1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.54% | 15.16% | -4.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.76% | 19.93% | -5.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.25% | 21.99% | -7.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.85% | 23.45% | -7.60% |
Сравнение комиссий XLVP.L и DOCG.L
XLVP.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии DOCG.L в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLVP.L и DOCG.L
Ни XLVP.L, ни DOCG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XLVP.L and DOCG.L have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLVP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLVP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.49% for DOCG.L.
Both ETFs track MSCI World/Health Care NR USD. They also come from different issuers: Invesco and Legal & General. Their fees differ too: 0.14% for XLVP.L and 0.49% for DOCG.L.
Подберите оптимальное распределение для XLVP.L и DOCG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор