Сравнение XLVI с CSHP
XLVI (State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - XLVI is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. Both are actively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. XLVI charges 0.35%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.
Доходность
Сравнение доходности XLVI и CSHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLVI показывает доходность 2.50%, что значительно выше, чем у CSHP с доходностью 1.83%.
XLVI
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 2.15%
- С начала года
- 2.50%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSHP
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLVI и CSHP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLVI State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF | 2.50% | 12.41% |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 1.83% | 1.64% |
Correlation
The correlation between XLVI and CSHP is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLVI vs. CSHP — Ранг доходности на риск
XLVI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CSHP
Сравнение XLVI c CSHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLVI) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLVI | CSHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 6.46 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 65.45 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 381.67 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLVI и CSHP
Максимальная просадка XLVI за все время составила -8.14%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLVI и CSHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLVI | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.14% | -0.08% | -8.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -0.04% | -0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.94% | -0.00% | -1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLVI и CSHP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLVI | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.06% | 0.36% | +10.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.06% | 0.41% | +10.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.06% | 0.41% | +10.65% |
Сравнение комиссий XLVI и CSHP
XLVI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLVI и CSHP
Дивидендная доходность XLVI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.17%, что больше доходности CSHP в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 3.91% | 5.39% | 1.96% |
XLVI State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF | 11.17% | 5.73% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XLVI and CSHP have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for XLVI.
XLVI has the higher dividend yield at 11.17%, compared with 3.91% for CSHP.
XLVI is categorized as Derivative Income, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.35% for XLVI and 0.20% for CSHP.
Подберите оптимальное распределение для XLVI и CSHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор