Сравнение XLUS.L с SGLS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLUS.L) и Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L).
XLUS.L и SGLS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLUS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Utilities Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. SGLS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Gold (GBP Hedged). Фонд был запущен 9 июл. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLUS.L и SGLS.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLUS.L и SGLS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLUS.L Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 7.52% | 15.68% | 22.50% | -7.74% | 1.91% | 18.46% | 4.98% |
SGLS.L Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC | 9.08% | 76.07% | 22.71% | 17.37% | -11.75% | -4.62% | 1.08% |
Разные валюты инструментов
XLUS.L торгуется в USD, в то время как SGLS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XLUS.L показывает доходность 7.52%, что значительно ниже, чем у SGLS.L с доходностью 9.08%.
XLUS.L
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- 7.52%
- 6 месяцев
- 5.51%
- 1 год
- 18.91%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- 10.26%
- 10 лет*
- 9.23%
SGLS.L
- 1 день
- 4.19%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 9.08%
- 6 месяцев
- 21.27%
- 1 год
- 55.08%
- 3 года*
- 35.92%
- 5 лет*
- 20.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLUS.L и SGLS.L
XLUS.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии SGLS.L в 0.34%.
Доходность на риск
XLUS.L vs. SGLS.L — Ранг доходности на риск
XLUS.L
SGLS.L
Сравнение XLUS.L c SGLS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLUS.L) и Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLUS.L | SGLS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.88 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 2.37 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.32 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 2.69 | -0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.65 | 9.61 | -4.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLUS.L | SGLS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.88 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 1.03 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.85 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между XLUS.L и SGLS.L составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLUS.L и SGLS.L
Ни XLUS.L, ни SGLS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XLUS.L и SGLS.L
Максимальная просадка XLUS.L за все время составила -36.30%, примерно равная максимальной просадке SGLS.L в -37.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLUS.L и SGLS.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLUS.L | SGLS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.30% | -21.94% | -14.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.09% | -17.93% | +7.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.24% | -21.94% | -4.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.01% | -10.03% | +7.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.02% | -6.78% | +0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.90% | 4.60% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLUS.L и SGLS.L
Текущая волатильность для Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLUS.L) составляет 5.27%, в то время как у Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L) волатильность равна 11.57%. Это указывает на то, что XLUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLUS.L | SGLS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 11.57% | -6.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.48% | 23.56% | -13.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.01% | 29.22% | -12.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 22.38% | -5.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.02% | 22.77% | -4.75% |