PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLUP.L с DGRG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLUP.L с DGRG.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XLUP.L (Invesco US Utilities Sector UCITS ETF) and DGRG.L (WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc) are both exchange-traded funds - XLUP.L is a Utilities Equities fund tracking the MSCI World/Utilities NR USD, while DGRG.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLUP.L returned 8.93%/yr vs 13.95%/yr for DGRG.L. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. XLUP.L charges 0.14%/yr vs 0.33%/yr for DGRG.L.

Доходность

Сравнение доходности XLUP.L и DGRG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco US Utilities Sector UCITS ETF (XLUP.L) и WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (DGRG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLUP.L показывает доходность 9.93%, что значительно выше, чем у DGRG.L с доходностью 6.77%. За последние 10 лет акции XLUP.L уступали акциям DGRG.L по среднегодовой доходности: 8.93% против 13.95% соответственно.

XLUP.L

1 день
0.91%
1 месяц
3.45%
С начала года
9.93%
6 месяцев
11.40%
1 год
20.28%
3 года*
13.40%
5 лет*
11.51%
10 лет*
8.93%

DGRG.L

1 день
-0.57%
1 месяц
1.28%
С начала года
6.77%
6 месяцев
7.07%
1 год
19.99%
3 года*
13.83%
5 лет*
12.52%
10 лет*
13.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLUP.L и DGRG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLUP.L
Invesco US Utilities Sector UCITS ETF		9.93%8.12%24.62%-13.04%13.97%20.12%-4.75%21.36%8.59%1.14%
DGRG.L
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc		6.77%5.60%20.13%12.11%2.74%26.71%8.76%24.78%-1.18%15.61%

Correlation

The correlation between XLUP.L and DGRG.L is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2016 г.

0.47

The correlation between XLUP.L and DGRG.L shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLUP.L и DGRG.L

Секторы
XLUP.L
DGRG.L

Коммунальные услуги

100.0%
0.3%

Сырьевые материалы

-

3.2%

Коммуникационные услуги

-

8.0%

Потребительский циклический сектор

-

8.4%

Потребительский защитный сектор

-

8.0%

Энергетика

-

5.0%

Финансовые услуги

-

10.4%

Здравоохранение

-

15.8%

Промышленность

-

11.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

29.8%

Коммунальные услуги

XLUP.L
100.0%
DGRG.L
0.3%

Сырьевые материалы

XLUP.L

-

DGRG.L
3.2%

Коммуникационные услуги

XLUP.L

-

DGRG.L
8.0%

Потребительский циклический сектор

XLUP.L

-

DGRG.L
8.4%

Потребительский защитный сектор

XLUP.L

-

DGRG.L
8.0%

Энергетика

XLUP.L

-

DGRG.L
5.0%

Финансовые услуги

XLUP.L

-

DGRG.L
10.4%

Здравоохранение

XLUP.L

-

DGRG.L
15.8%

Промышленность

XLUP.L

-

DGRG.L
11.2%

Недвижимость

XLUP.L

-

DGRG.L

-

Технологии

XLUP.L

-

DGRG.L
29.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Utilities Sector UCITS ETF

WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc

Часто сравнивают с XLUP.L:
XLUP.L с XLUXLUP.L с IUUS.LXLUP.L с IUSU.LXLUP.L с SXLU.LXLUP.L с SILG.LXLUP.L с PMLP.LXLUP.L с VPU
Часто сравнивают с DGRG.L:
DGRG.L с GGRG.LDGRG.L с AAPLDGRG.L с GDEDGRG.L с VUAA.LDGRG.L с JEPQDGRG.L с VHYG.LDGRG.L с SCHD

Доходность на риск

XLUP.L vs. DGRG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLUP.L
Ранг доходности на риск XLUP.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLUP.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLUP.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLUP.L: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLUP.L: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLUP.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
DGRG.L
Ранг доходности на риск DGRG.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRG.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRG.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRG.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRG.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRG.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLUP.L c DGRG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Utilities Sector UCITS ETF (XLUP.L) и WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (DGRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLUP.LDGRG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
2.22

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
3.08

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.40

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

3.33

-1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.35

12.19

-7.84

XLUP.L vs. DGRG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLUP.L на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа DGRG.L равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLUP.L и DGRG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLUP.L и DGRG.L

Максимальная просадка XLUP.L за все время составила -29.94%, что меньше максимальной просадки DGRG.L в -32.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLUP.L и DGRG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLUP.LDGRG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.94%

-32.36%

+2.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.35%

-5.98%

-3.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.80%

-17.72%

+3.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.94%

-17.72%

-12.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.94%

-22.57%

-7.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-0.57%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.12%

-4.58%

-3.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.65%

1.64%

+3.01%

Волатильность

Сравнение волатильности XLUP.L и DGRG.L

Invesco US Utilities Sector UCITS ETF (XLUP.L) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (DGRG.L) с волатильностью 2.34%. Это указывает на то, что XLUP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLUP.LDGRG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

2.34%

+3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.47%

6.41%

+6.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.12%

8.99%

+6.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

12.57%

+4.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

14.28%

+3.83%

Сравнение комиссий XLUP.L и DGRG.L

XLUP.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии DGRG.L в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLUP.L и DGRG.L

Ни XLUP.L, ни DGRG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XLUP.L and DGRG.L have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLUP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLUP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.33% for DGRG.L.

XLUP.L is categorized as Utilities Equities, while DGRG.L is Large Cap Blend Equities. XLUP.L tracks MSCI World/Utilities NR USD, while DGRG.L tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index. They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.14% for XLUP.L and 0.33% for DGRG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLUP.L и DGRG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор