PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XLUI с SPYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLUI с SPYM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XLUI (State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF) and SPYM (State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - XLUI is a Utilities Equities fund actively managed by State Street, while SPYM is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. XLUI is actively managed, while SPYM is passively managed. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. XLUI charges 0.35%/yr vs 0.02%/yr for SPYM.

Доходность

Сравнение доходности XLUI и SPYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLUI) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XLUI показывает доходность 10.37%, а SPYM немного выше – 10.74%.

XLUI

1 день
0.57%
1 месяц
2.15%
6 месяцев
8.39%
С начала года
10.37%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYM

1 день
-0.53%
1 месяц
0.32%
6 месяцев
9.08%
С начала года
10.74%
1 год
21.71%
3 года*
20.10%
5 лет*
13.32%
10 лет*
15.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLUI и SPYM

2026 (YTD)2025
XLUI
State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF		10.37%0.27%
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		10.74%7.98%

Correlation

The correlation between XLUI and SPYM is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.16

Сравнение распределения секторов XLUI и SPYM

Секторы
XLUI
SPYM

Финансовые услуги

99.3%
11.8%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.3%

Потребительский циклический сектор

-

9.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.3%

Энергетика

-

2.1%

Здравоохранение

-

8.8%

Промышленность

-

7.5%

Недвижимость

-

1.5%

Технологии

-

39.5%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Финансовые услуги

XLUI
99.3%
SPYM
11.8%

Сырьевые материалы

XLUI

-

SPYM
1.7%

Коммуникационные услуги

XLUI

-

SPYM
10.3%

Потребительский циклический сектор

XLUI

-

SPYM
9.3%

Потребительский защитный сектор

XLUI

-

SPYM
4.3%

Энергетика

XLUI

-

SPYM
2.1%

Здравоохранение

XLUI

-

SPYM
8.8%

Промышленность

XLUI

-

SPYM
7.5%

Недвижимость

XLUI

-

SPYM
1.5%

Технологии

XLUI

-

SPYM
39.5%

Коммунальные услуги

XLUI

-

SPYM
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

Часто сравнивают с XLUI:
XLUI с XLUXLUI с POWRXLUI с VPUXLUI с PAVEXLUI с FUTYXLUI с JXIXLUI с XLE
Часто сравнивают с SPYM:
SPYM с VOOSPYM с SPYSPYM с QQQMSPYM с SPMOSPYM с VTISPYM с SPYGSPYM с SCHG

Доходность на риск

XLUI vs. SPYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLUI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SPYM
Ранг доходности на риск SPYM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYM: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLUI c SPYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLUI) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLUISPYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.74

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.40

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.32

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.45

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

10.67

—

XLUI vs. SPYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLUI и SPYM

Максимальная просадка XLUI за все время составила -6.01%, что меньше максимальной просадки SPYM в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLUI и SPYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLUISPYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.01%

-54.46%

+48.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.90%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.72%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-0.88%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.89%

-7.12%

+5.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.04%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLUI и SPYM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLUISPYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.55%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.00%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.16%

12.54%

-1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.16%

16.92%

-5.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.16%

17.99%

-6.83%

Сравнение комиссий XLUI и SPYM

XLUI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPYM в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLUI и SPYM

Дивидендная доходность XLUI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.72%, что больше доходности SPYM в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%
XLUI
State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF		13.72%7.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLUI and SPYM have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPYM is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYM is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.35% for XLUI.

XLUI has the higher dividend yield at 13.72%, compared with 1.03% for SPYM.

XLUI is categorized as Utilities Equities, while SPYM is S&P 500. Their fees differ too: 0.35% for XLUI and 0.02% for SPYM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLUI и SPYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор