Сравнение XLRI с SPYM
XLRI (State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF) and SPYM (State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - XLRI is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while SPYM is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. XLRI is actively managed, while SPYM is passively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. XLRI charges 0.35%/yr vs 0.02%/yr for SPYM.
Доходность
Сравнение доходности XLRI и SPYM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLRI показывает доходность 4.25%, что значительно ниже, чем у SPYM с доходностью 10.14%.
XLRI
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 4.25%
- 6 месяцев
- 5.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYM
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 2.06%
- С начала года
- 10.14%
- 6 месяцев
- 11.35%
- 1 год
- 26.85%
- 3 года*
- 20.91%
- 5 лет*
- 14.07%
- 10 лет*
- 15.57%
Сравнение доходности по годам XLRI и SPYM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 4.25% | -0.57% |
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 10.14% | 7.98% |
Correlation
The correlation between XLRI and SPYM is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLRI vs. SPYM — Ранг доходности на риск
XLRI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPYM
Сравнение XLRI c SPYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLRI) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLRI | SPYM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.40 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.03 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.64 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLRI и SPYM
Максимальная просадка XLRI за все время составила -7.12%, что меньше максимальной просадки SPYM в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLRI и SPYM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLRI | SPYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.12% | -54.46% | +47.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.90% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.84% | -1.42% | -1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.65% | -7.14% | +5.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.97% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLRI и SPYM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLRI | SPYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.81% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.90% | 12.37% | -1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.90% | 16.89% | -5.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.90% | 18.04% | -7.14% |
Сравнение комиссий XLRI и SPYM
XLRI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPYM в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLRI и SPYM
Дивидендная доходность XLRI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.52%, что больше доходности SPYM в 1.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.28% | 1.13% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 12.52% | 6.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XLRI and SPYM have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYM is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYM is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.35% for XLRI.
XLRI has the higher dividend yield at 12.52%, compared with 1.28% for SPYM.
XLRI is categorized as Derivative Income, while SPYM is S&P 500. Their fees differ too: 0.35% for XLRI and 0.02% for SPYM.
Подберите оптимальное распределение для XLRI и SPYM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор