PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLRE с XRES.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLRE с XRES.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XRES.L).

XLRE и XRES.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Real Estate Select Sector Index. Фонд был запущен 7 окт. 2015 г.. XRES.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index. Фонд был запущен 17 февр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLRE и XRES.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XRES.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLRE и XRES.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund		2.17%2.63%5.09%12.36%-26.25%46.10%-2.18%28.68%-2.39%10.69%
XRES.L
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		2.09%3.99%2.44%12.71%-25.97%46.91%-3.45%27.10%-2.96%10.89%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XLRE показывает доходность 2.17%, а XRES.L немного ниже – 2.09%. За последние 10 лет акции XLRE превзошли акции XRES.L по среднегодовой доходности: 5.98% против 5.61% соответственно.

XLRE

1 день
0.29%
1 месяц
-6.14%
С начала года
2.17%
6 месяцев
-1.08%
1 год
1.18%
3 года*
6.70%
5 лет*
3.78%
10 лет*
5.98%

XRES.L

1 день
1.00%
1 месяц
-5.52%
С начала года
2.09%
6 месяцев
-0.40%
1 год
2.17%
3 года*
6.97%
5 лет*
3.79%
10 лет*
5.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Real Estate Select Sector SPDR Fund

Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с XLRE:
XLRE с VNQXLRE с SCHHXLRE с SPYXLRE с USRTXLRE с REETXLRE с IYRXLRE с FREL
Часто сравнивают с XRES.L:
XRES.L с VNQXRES.L с VWRA.LXRES.L с IUSP.LXRES.L с REMXRES.L с HDVXRES.L с GBRE.LXRES.L с FREL

Сравнение комиссий XLRE и XRES.L

XLRE берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии XRES.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XRES.L
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund

Доходность на риск

XLRE vs. XRES.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLRE
Ранг доходности на риск XLRE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLRE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLRE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLRE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLRE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLRE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
XRES.L
Ранг доходности на риск XRES.L: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRES.L: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRES.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRES.L: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRES.L: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRES.L: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLRE c XRES.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XRES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLREXRES.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.07

0.13

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.21

0.29

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.04

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.11

0.15

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.37

0.55

-0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLRE vs. XRES.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLRE на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа XRES.L равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLRE и XRES.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLREXRES.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

0.13

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.21

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.30

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.36

-0.04

Корреляция

Корреляция между XLRE и XRES.L составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLRE и XRES.L

Дивидендная доходность XLRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, тогда как XRES.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund		3.42%3.45%3.43%3.31%3.70%2.61%3.15%3.06%3.78%3.25%4.22%1.09%
XRES.L
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XLRE и XRES.L

Максимальная просадка XLRE за все время составила -38.83%, примерно равная максимальной просадке XRES.L в -37.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLRE и XRES.L.

Загрузка...

Показатели просадок

XLREXRES.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.83%

-37.84%

-0.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.88%

-12.71%

+0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.12%

-34.70%

+0.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.83%

-37.84%

-0.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.69%

-9.36%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.72%

-10.28%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

3.11%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности XLRE и XRES.L

Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XRES.L) имеют волатильность 4.66% и 4.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLREXRES.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

4.44%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

9.15%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.32%

16.30%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.04%

18.42%

+0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.40%

18.86%

+1.54%