Сравнение XLRE с XLC
XLRE (Real Estate Select Sector SPDR Fund) and XLC (Communication Services Select Sector SPDR Fund) are both exchange-traded funds - XLRE is a REIT fund tracking the Real Estate Select Sector Index, while XLC is a Communications Equities fund tracking the S&P Communication Services Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XLRE returned 2.78%/yr vs 8.07%/yr for XLC. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.13% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XLRE и XLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLRE показывает доходность 9.85%, что значительно выше, чем у XLC с доходностью -5.33%.
XLRE
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- 9.85%
- 6 месяцев
- 9.99%
- 1 год
- 8.79%
- 3 года*
- 9.56%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 6.77%
XLC
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- -5.33%
- 6 месяцев
- -3.83%
- 1 год
- 8.44%
- 3 года*
- 22.01%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLRE и XLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 9.85% | 2.63% | 5.09% | 12.36% | -26.25% | 46.10% | -2.18% | 28.68% | 0.62% |
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund | -5.33% | 23.08% | 34.71% | 52.82% | -37.63% | 15.96% | 26.90% | 31.05% | -16.88% |
Correlation
The correlation between XLRE and XLC is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2018 г. | 0.46 |
The correlation between XLRE and XLC shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов XLRE и XLC
Секторы
XLRE
XLC
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Недвижимость
XLRE
XLC
-
Сырьевые материалы
XLRE
XLC
-
Коммуникационные услуги
XLRE
-
XLC
Потребительский циклический сектор
XLRE
-
XLC
-
Потребительский защитный сектор
XLRE
-
XLC
-
Энергетика
XLRE
-
XLC
-
Финансовые услуги
XLRE
-
XLC
-
Здравоохранение
XLRE
-
XLC
-
Промышленность
XLRE
-
XLC
-
Технологии
XLRE
-
XLC
Коммунальные услуги
XLRE
-
XLC
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLRE vs. XLC — Ранг доходности на риск
XLRE
XLC
Сравнение XLRE c XLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLRE | XLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.11 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 0.80 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.91 | 2.63 | +0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLRE | XLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.64 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.39 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.52 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок XLRE и XLC
Максимальная просадка XLRE за все время составила -38.83%, что меньше максимальной просадки XLC в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLRE и XLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLRE | XLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.83% | -46.65% | +7.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.33% | -10.57% | +2.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.74% | -17.97% | +1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.12% | -46.65% | +12.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -7.19% | +5.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.60% | -10.59% | +0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 3.22% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLRE и XLC
Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что XLRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLRE | XLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 3.60% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.00% | 9.69% | +0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.70% | 13.32% | +0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.09% | 20.68% | -1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.42% | 22.19% | -1.77% |
Сравнение комиссий XLRE и XLC
И XLRE, и XLC имеют комиссию равную 0.13%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLRE и XLC
Дивидендная доходность XLRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности XLC в 1.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund | 1.26% | 1.13% | 0.99% | 0.82% | 1.10% | 0.74% | 0.68% | 0.82% | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.18% | 3.45% | 3.43% | 3.31% | 3.70% | 2.61% | 3.15% | 3.06% | 3.78% | 3.25% | 4.22% | 1.09% |
Часто задаваемые вопросы
XLRE and XLC have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLRE has higher volatility (4.31%) compared to XLC (3.60%). In terms of maximum drawdown, XLRE dropped -38.83% vs XLC's -46.65%.
On 5-year performance, XLC leads with 8.07% vs 2.78% for XLRE. Both ETFs have the same 0.13% expense ratio. On volatility, XLC has been the lower-risk option at 3.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, XLC has performed better with a 8.07% return vs 2.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLRE and XLC have the same expense ratio: 0.13% per year.
XLRE has the higher dividend yield at 3.18%, compared with 1.26% for XLC.
XLRE is categorized as REIT, while XLC is Communications Equities. XLRE tracks Real Estate Select Sector Index, while XLC tracks S&P Communication Services Select Sector Index.
XLRE currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XLRE и XLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор