PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLPS.L с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLPS.L с TQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLPS.L (Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both exchange-traded funds - XLPS.L is a Consumer Staples Equities fund tracking the S&P® Select Sector Capped 20% Consumer Staples Index, while TQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, XLPS.L returned 7.56%/yr vs 42.84%/yr for TQQQ. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. XLPS.L charges 0.14%/yr vs 0.95%/yr for TQQQ.

Доходность

Сравнение доходности XLPS.L и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLPS.L) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLPS.L показывает доходность 6.41%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 38.79%. За последние 10 лет акции XLPS.L уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 7.56% против 42.84% соответственно.

XLPS.L

1 день
0.05%
1 месяц
-3.06%
С начала года
6.41%
6 месяцев
5.84%
1 год
3.59%
3 года*
8.35%
5 лет*
6.76%
10 лет*
7.56%

TQQQ

1 день
-14.28%
1 месяц
2.07%
С начала года
38.79%
6 месяцев
30.51%
1 год
103.91%
3 года*
60.11%
5 лет*
24.09%
10 лет*
42.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLPS.L и TQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLPS.L
Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		6.41%3.99%14.25%-0.26%-0.17%18.05%9.16%26.86%-9.41%12.41%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		38.79%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%133.84%-19.79%118.06%

Correlation

The correlation between XLPS.L and TQQQ is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

0.16

The correlation between XLPS.L and TQQQ shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLPS.L и TQQQ

Секторы
XLPS.L
TQQQ

Потребительский циклический сектор

98.8%
12.3%

Технологии

1.0%
53.8%

Промышленность

0.2%
2.8%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

4.2%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Потребительский циклический сектор

XLPS.L
98.8%
TQQQ
12.3%

Технологии

XLPS.L
1.0%
TQQQ
53.8%

Промышленность

XLPS.L
0.2%
TQQQ
2.8%

Сырьевые материалы

XLPS.L

-

TQQQ
1.1%

Коммуникационные услуги

XLPS.L

-

TQQQ
15.8%

Потребительский защитный сектор

XLPS.L

-

TQQQ
7.7%

Энергетика

XLPS.L

-

TQQQ
0.6%

Финансовые услуги

XLPS.L

-

TQQQ
0.2%

Здравоохранение

XLPS.L

-

TQQQ
4.2%

Недвижимость

XLPS.L

-

TQQQ
0.1%

Коммунальные услуги

XLPS.L

-

TQQQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с XLPS.L:
XLPS.L с WCOS.LXLPS.L с XSCS.LXLPS.L с VJPU.LXLPS.L с XLYS.LXLPS.L с TRIP.LXLPS.L с SXLP.LXLPS.L с ICSU.L
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с SPXLTQQQ с UPROTQQQ с TECL

Доходность на риск

XLPS.L vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLPS.L
Ранг доходности на риск XLPS.L: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLPS.L: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLPS.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLPS.L: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLPS.L: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLPS.L: 1111
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLPS.L c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLPS.L) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLPS.LTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
2.10

-1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.32
2.41

-2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.33

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.23

2.83

-2.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.48

9.20

-8.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLPS.L vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLPS.L на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLPS.L и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLPS.LTQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

2.10

-1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.36

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.65

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.71

+0.10

Просадки

Сравнение просадок XLPS.L и TQQQ

Максимальная просадка XLPS.L за все время составила -23.98%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLPS.L и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLPS.LTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.98%

-81.66%

+57.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.32%

-36.97%

+27.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.43%

-58.04%

+45.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.31%

-81.66%

+64.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.98%

-81.66%

+57.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.06%

-16.25%

+8.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-18.52%

+14.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

11.33%

-6.91%

Волатильность

Сравнение волатильности XLPS.L и TQQQ

Текущая волатильность для Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLPS.L) составляет 5.56%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 20.42%. Это указывает на то, что XLPS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLPS.LTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

20.42%

-14.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.13%

39.33%

-28.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.64%

49.81%

-36.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.25%

66.79%

-53.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.62%

66.11%

-52.49%

Сравнение комиссий XLPS.L и TQQQ

XLPS.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии TQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLPS.L и TQQQ

XLPS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.43%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%
XLPS.L
Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLPS.L and TQQQ have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLPS.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLPS.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.95% for TQQQ.

XLPS.L is categorized as Consumer Staples Equities, while TQQQ is Leveraged Equities. XLPS.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Consumer Staples Index, while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%). They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.14% for XLPS.L and 0.95% for TQQQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLPS.L и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор