PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLME.DE с CSDA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLME.DE с CSDA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLME.DE (21Shares Stellar ETP) and CSDA.DE (CoinShares Physical Staked Cardano EUR) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, XLME.DE returned 25.76%/yr vs -20.11%/yr for CSDA.DE. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLME.DE charges 2.50%/yr vs 0.00%/yr for CSDA.DE.

Доходность

Сравнение доходности XLME.DE и CSDA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в 21Shares Stellar ETP (XLME.DE) и CoinShares Physical Staked Cardano EUR (CSDA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLME.DE показывает доходность -2.01%, что значительно выше, чем у CSDA.DE с доходностью -44.92%.

XLME.DE

1 день
-6.58%
1 месяц
30.88%
С начала года
-2.01%
6 месяцев
-15.33%
1 год
-24.44%
3 года*
25.76%
5 лет*
—
10 лет*
—

CSDA.DE

1 день
-10.51%
1 месяц
-27.73%
С начала года
-44.92%
6 месяцев
-53.80%
1 год
-71.72%
3 года*
-20.11%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLME.DE и CSDA.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XLME.DE
21Shares Stellar ETP		-2.01%-45.22%165.66%71.95%-58.45%
CSDA.DE
CoinShares Physical Staked Cardano EUR		-44.92%-63.21%50.69%155.13%-67.95%

Correlation

The correlation between XLME.DE and CSDA.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2022 г.

0.77

The correlation between XLME.DE and CSDA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

21Shares Stellar ETP

CoinShares Physical Staked Cardano EUR

Часто сравнивают с XLME.DE:
XLME.DE с 21XH.DEXLME.DE с VETH.DEXLME.DE с ETHC.DEXLME.DE с AXTZ.DEXLME.DE с 21XL.DEXLME.DE с 21XJ.DEXLME.DE с COMS.DE
Часто сравнивают с CSDA.DE:
CSDA.DE с ABCH.DECSDA.DE с CPYG.DECSDA.DE с CIWP.DECSDA.DE с CSSC.DECSDA.DE с RAND.DECSDA.DE с VETH.DECSDA.DE с CETH.DE

Доходность на риск

XLME.DE vs. CSDA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLME.DE
Ранг доходности на риск XLME.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLME.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLME.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLME.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLME.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLME.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
CSDA.DE
Ранг доходности на риск CSDA.DE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSDA.DE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSDA.DE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSDA.DE: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSDA.DE: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSDA.DE: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLME.DE c CSDA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares Stellar ETP (XLME.DE) и CoinShares Physical Staked Cardano EUR (CSDA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLME.DECSDA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.34
-1.04

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.03
-2.11

+2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

0.78

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

-0.91

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.55

-1.43

+0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLME.DE vs. CSDA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLME.DE на текущий момент составляет -0.34, что выше коэффициента Шарпа CSDA.DE равного -1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLME.DE и CSDA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLME.DECSDA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

-1.04

+0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

-0.33

+0.23

Просадки

Сравнение просадок XLME.DE и CSDA.DE

Максимальная просадка XLME.DE за все время составила -82.74%, примерно равная максимальной просадке CSDA.DE в -85.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLME.DE и CSDA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLME.DECSDA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.74%

-85.65%

+2.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-70.51%

-79.03%

+8.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.28%

-85.65%

+7.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.57%

-85.65%

+17.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.68%

-58.16%

-4.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.90%

50.71%

-2.81%

Волатильность

Сравнение волатильности XLME.DE и CSDA.DE

21Shares Stellar ETP (XLME.DE) имеет более высокую волатильность в 32.82% по сравнению с CoinShares Physical Staked Cardano EUR (CSDA.DE) с волатильностью 16.06%. Это указывает на то, что XLME.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSDA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLME.DECSDA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.82%

16.06%

+16.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.83%

48.32%

+3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

78.47%

69.23%

+9.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.68%

83.33%

+5.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

88.68%

83.33%

+5.35%

Сравнение комиссий XLME.DE и CSDA.DE

XLME.DE берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии CSDA.DE в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLME.DE и CSDA.DE

Ни XLME.DE, ни CSDA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XLME.DE and CSDA.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSDA.DE is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSDA.DE is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 2.50% for XLME.DE.

They also come from different issuers: 21Shares and CoinShares. Their fees differ too: 2.50% for XLME.DE and 0.00% for CSDA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLME.DE и CSDA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор