PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSDA.DE с CETH.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSDA.DE с CETH.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CoinShares Physical Staked Cardano EUR (CSDA.DE) и CoinShares Physical Ethereum (ETH) (CETH.DE).

CSDA.DE и CETH.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSDA.DE - это активно управляемый фонд от CoinShares. Фонд был запущен 11 мар. 2022 г.. CETH.DE - это активно управляемый фонд от CoinShares. Фонд был запущен 23 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CSDA.DE и CETH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в CoinShares Physical Staked Cardano EUR (CSDA.DE) и CoinShares Physical Ethereum (ETH) (CETH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSDA.DE и CETH.DE

2026 (YTD)2025202420232022
CSDA.DE
CoinShares Physical Staked Cardano EUR		-28.06%-63.21%50.69%155.13%-67.95%
CETH.DE
CoinShares Physical Ethereum (ETH)		-27.34%-21.13%53.89%91.46%-52.40%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CSDA.DE показывает доходность -28.06%, а CETH.DE немного выше – -27.34%.

CSDA.DE

1 день
3.28%
1 месяц
-11.71%
С начала года
-28.06%
6 месяцев
-69.75%
1 год
-65.66%
3 года*
-14.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

CETH.DE

1 день
2.74%
1 месяц
7.26%
С начала года
-27.34%
6 месяцев
-50.99%
1 год
5.82%
3 года*
3.88%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CoinShares Physical Staked Cardano EUR

CoinShares Physical Ethereum (ETH)

Часто сравнивают с CSDA.DE:
CSDA.DE с ABCH.DECSDA.DE с CPYG.DECSDA.DE с RAND.DECSDA.DE с CIWP.DECSDA.DE с VETH.DECSDA.DE с BOLD.DECSDA.DE с COMS.DE
Часто сравнивают с CETH.DE:
CETH.DE с SLNC.DECETH.DE с BTIC.DECETH.DE с 2BTC.DECETH.DE с CIWP.DECETH.DE с CTEN.DECETH.DE с RAND.DECETH.DE с ETHC.DE

Сравнение комиссий CSDA.DE и CETH.DE

CSDA.DE берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии CETH.DE в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CSDA.DE
CoinShares Physical Staked Cardano EUR
CETH.DE
CoinShares Physical Ethereum (ETH)

Доходность на риск

CSDA.DE vs. CETH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSDA.DE
Ранг доходности на риск CSDA.DE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSDA.DE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSDA.DE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSDA.DE: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSDA.DE: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSDA.DE: 11
Ранг коэф-та Мартина
CETH.DE
Ранг доходности на риск CETH.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CETH.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CETH.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CETH.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CETH.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CETH.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSDA.DE c CETH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoinShares Physical Staked Cardano EUR (CSDA.DE) и CoinShares Physical Ethereum (ETH) (CETH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSDA.DECETH.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.89

0.08

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.55

0.59

-2.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.84

1.07

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.90

0.10

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.58

0.20

-1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSDA.DE vs. CETH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSDA.DE на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа CETH.DE равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSDA.DE и CETH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSDA.DECETH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

0.08

-0.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.28

-0.06

-0.22

Корреляция

Корреляция между CSDA.DE и CETH.DE составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSDA.DE и CETH.DE

Ни CSDA.DE, ни CETH.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CSDA.DE и CETH.DE

Максимальная просадка CSDA.DE за все время составила -81.86%, что больше максимальной просадки CETH.DE в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSDA.DE и CETH.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

CSDA.DECETH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.86%

-76.74%

-5.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.48%

-60.73%

-12.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.26%

-55.60%

-25.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.19%

-42.52%

-14.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.70%

29.08%

+12.62%

Волатильность

Сравнение волатильности CSDA.DE и CETH.DE

CoinShares Physical Staked Cardano EUR (CSDA.DE) и CoinShares Physical Ethereum (ETH) (CETH.DE) имеют волатильность 16.68% и 17.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSDA.DECETH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.68%

17.48%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.29%

45.49%

+6.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.44%

65.40%

+8.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

84.39%

68.36%

+16.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

84.39%

68.36%

+16.03%