PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLKS.L с XSTC.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLKS.L с XSTC.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) и Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L).

XLKS.L и XSTC.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLKS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Technology Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. XSTC.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLKS.L и XSTC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) и Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLKS.L и XSTC.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XLKS.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		-8.57%24.23%41.72%60.64%-29.12%34.73%42.78%48.83%-5.76%
XSTC.L
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D		-8.93%22.94%37.18%56.67%-30.82%32.26%45.87%48.94%-5.68%
Разные валюты инструментов

XLKS.L торгуется в USD, в то время как XSTC.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSTC.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XLKS.L показывает доходность -8.57%, а XSTC.L немного ниже – -8.93%.

XLKS.L

1 день
3.95%
1 месяц
-2.58%
С начала года
-8.57%
6 месяцев
-6.60%
1 год
31.33%
3 года*
28.81%
5 лет*
18.76%
10 лет*
22.41%

XSTC.L

1 день
3.65%
1 месяц
-2.82%
С начала года
-8.93%
6 месяцев
-7.23%
1 год
29.36%
3 года*
26.07%
5 лет*
16.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с XLKS.L:
XLKS.L с XLKQ.LXLKS.L с IUIT.LXLKS.L с QQQXLKS.L с IYWXLKS.L с CSPX.ASXLKS.L с CSPX.LXLKS.L с XAIX
Часто сравнивают с XSTC.L:
XSTC.L с BRK-BXSTC.L с IITU.LXSTC.L с XDWT.LXSTC.L с VGTXSTC.L с FLXD.LXSTC.L с IJPH.LXSTC.L с BCHS.L

Сравнение комиссий XLKS.L и XSTC.L

XLKS.L берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии XSTC.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XLKS.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
XSTC.L
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D

Доходность на риск

XLKS.L vs. XSTC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLKS.L
Ранг доходности на риск XLKS.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLKS.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLKS.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLKS.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLKS.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLKS.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
XSTC.L
Ранг доходности на риск XSTC.L: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSTC.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSTC.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSTC.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSTC.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSTC.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLKS.L c XSTC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) и Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLKS.LXSTC.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.20

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.76

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

1.59

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.50

4.91

+0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLKS.L vs. XSTC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLKS.L на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSTC.L равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLKS.L и XSTC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLKS.LXSTC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.20

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.70

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.89

+0.06

Корреляция

Корреляция между XLKS.L и XSTC.L составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLKS.L и XSTC.L

XLKS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XSTC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.

TTM2025202420232022202120202019
XLKS.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSTC.L
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D		0.34%0.33%0.37%0.53%1.08%0.53%0.63%0.60%

Просадки

Сравнение просадок XLKS.L и XSTC.L

Максимальная просадка XLKS.L за все время составила -34.26%, примерно равная максимальной просадке XSTC.L в -35.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLKS.L и XSTC.L.

Загрузка...

Показатели просадок

XLKS.LXSTC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.26%

-29.30%

-4.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.99%

-17.49%

+0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.26%

-29.30%

-4.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.11%

-14.27%

+1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-6.36%

+1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.49%

6.55%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности XLKS.L и XSTC.L

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) и Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L) имеют волатильность 6.50% и 6.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLKS.LXSTC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

6.39%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.01%

15.36%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.22%

24.41%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.59%

23.41%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.87%

23.43%

-1.56%