Сравнение XLKS.L с VPNG.L
XLKS.L (Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) and VPNG.L (Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating) are both Technology Equities funds - XLKS.L tracks the S&P® Select Sector Capped 20% Technology Index while VPNG.L tracks the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure v2 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XLKS.L returned 33.08%/yr vs 34.31%/yr for VPNG.L. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLKS.L charges 0.14%/yr vs 0.50%/yr for VPNG.L.
Доходность
Сравнение доходности XLKS.L и VPNG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XLKS.L торгуется в USD, в то время как VPNG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VPNG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XLKS.L показывает доходность 15.55%, что значительно ниже, чем у VPNG.L с доходностью 47.09%.
XLKS.L
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 15.55%
- 6 месяцев
- 15.20%
- 1 год
- 36.78%
- 3 года*
- 33.08%
- 5 лет*
- 22.60%
- 10 лет*
- 26.13%
VPNG.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 47.09%
- 6 месяцев
- 49.54%
- 1 год
- 68.47%
- 3 года*
- 34.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLKS.L и VPNG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XLKS.L Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 15.55% | 24.23% | 41.72% | 60.64% | -29.12% | 3.38% |
VPNG.L Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating | 47.09% | 29.76% | 13.28% | 17.15% | -30.35% | 4.42% |
Correlation
The correlation between XLKS.L and VPNG.L is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2021 г. | 0.59 |
The correlation between XLKS.L and VPNG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLKS.L vs. VPNG.L — Ранг доходности на риск
XLKS.L
VPNG.L
Сравнение XLKS.L c VPNG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) и Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (VPNG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLKS.L | VPNG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.46 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 4.86 | -2.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | 15.97 | -9.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLKS.L и VPNG.L
Максимальная просадка XLKS.L за все время составила -34.26%, что меньше максимальной просадки VPNG.L в -38.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLKS.L и VPNG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLKS.L | VPNG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.26% | -38.93% | +4.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.99% | -14.17% | -2.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.97% | -25.68% | -1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.26% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.40% | -4.06% | -5.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.13% | -14.90% | +9.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.98% | 4.30% | +1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLKS.L и VPNG.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) имеет более высокую волатильность в 8.83% по сравнению с Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (VPNG.L) с волатильностью 7.17%. Это указывает на то, что XLKS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPNG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLKS.L | VPNG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.83% | 7.17% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.92% | 17.72% | -0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.27% | 24.28% | -3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.00% | 22.92% | +1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.13% | 22.92% | -0.79% |
Сравнение комиссий XLKS.L и VPNG.L
XLKS.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии VPNG.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLKS.L и VPNG.L
Ни XLKS.L, ни VPNG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XLKS.L and VPNG.L have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLKS.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLKS.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.50% for VPNG.L.
XLKS.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Technology Index, while VPNG.L tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure v2 Index. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.14% for XLKS.L and 0.50% for VPNG.L.
Подберите оптимальное распределение для XLKS.L и VPNG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор