Сравнение XLKS.L с SGLP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) и Invesco Physical Gold A (SGLP.L).
XLKS.L и SGLP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLKS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Technology Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. SGLP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Gold. Фонд был запущен 24 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLKS.L и SGLP.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLKS.L и SGLP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLKS.L Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | -8.57% | 24.23% | 41.72% | 60.64% | -29.12% | 34.73% | 42.78% | 48.83% | -2.51% | 33.27% |
SGLP.L Invesco Physical Gold A | 10.78% | 65.19% | 26.00% | 12.92% | -0.12% | -3.76% | 23.67% | 19.25% | -1.60% | 11.32% |
Разные валюты инструментов
XLKS.L торгуется в USD, в то время как SGLP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XLKS.L показывает доходность -8.57%, что значительно ниже, чем у SGLP.L с доходностью 10.78%. За последние 10 лет акции XLKS.L превзошли акции SGLP.L по среднегодовой доходности: 22.41% против 14.44% соответственно.
XLKS.L
- 1 день
- 3.95%
- 1 месяц
- -2.58%
- С начала года
- -8.57%
- 6 месяцев
- -6.60%
- 1 год
- 31.33%
- 3 года*
- 28.81%
- 5 лет*
- 18.76%
- 10 лет*
- 22.41%
SGLP.L
- 1 день
- 3.23%
- 1 месяц
- -10.12%
- С начала года
- 10.78%
- 6 месяцев
- 23.48%
- 1 год
- 52.52%
- 3 года*
- 34.10%
- 5 лет*
- 22.38%
- 10 лет*
- 14.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLKS.L и SGLP.L
XLKS.L берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии SGLP.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XLKS.L vs. SGLP.L — Ранг доходности на риск
XLKS.L
SGLP.L
Сравнение XLKS.L c SGLP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) и Invesco Physical Gold A (SGLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLKS.L | SGLP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 2.00 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 2.48 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.35 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 2.94 | -1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.50 | 11.50 | -6.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLKS.L | SGLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 2.00 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 1.30 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.02 | 0.92 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.49 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между XLKS.L и SGLP.L составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLKS.L и SGLP.L
Ни XLKS.L, ни SGLP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XLKS.L и SGLP.L
Максимальная просадка XLKS.L за все время составила -34.26%, что меньше максимальной просадки SGLP.L в -41.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLKS.L и SGLP.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLKS.L | SGLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.26% | -38.83% | +4.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.99% | -17.89% | +0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.26% | -17.89% | -16.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.26% | -22.34% | -11.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.11% | -9.45% | -3.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.12% | -13.37% | +8.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.49% | 4.24% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLKS.L и SGLP.L
Текущая волатильность для Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) составляет 6.50%, в то время как у Invesco Physical Gold A (SGLP.L) волатильность равна 10.99%. Это указывает на то, что XLKS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLKS.L | SGLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 10.99% | -4.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.01% | 21.70% | -6.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.22% | 26.08% | -1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.59% | 17.20% | +6.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.87% | 15.67% | +6.20% |