Сравнение XLKS.L с KROP.L
XLKS.L (Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) and KROP.L (Global X AgTech & Food Innovation UCITS ETF USD (Acc)) are both Technology Equities funds - XLKS.L tracks the S&P® Select Sector Capped 20% Technology Index while KROP.L tracks the Solactive AgTech & Food Innovation v2 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XLKS.L returned 30.25%/yr vs -1.55%/yr for KROP.L. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. XLKS.L charges 0.14%/yr vs 0.50%/yr for KROP.L.
Доходность
Сравнение доходности XLKS.L и KROP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XLKS.L показывает доходность 14.77%, а KROP.L немного ниже – 14.38%.
XLKS.L
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- -4.09%
- 6 месяцев
- 15.99%
- С начала года
- 14.77%
- 1 год
- 28.26%
- 3 года*
- 30.25%
- 5 лет*
- 21.57%
- 10 лет*
- 24.97%
KROP.L
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.91%
- 6 месяцев
- 5.92%
- С начала года
- 14.38%
- 1 год
- 10.47%
- 3 года*
- -1.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLKS.L и KROP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XLKS.L Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 14.77% | 24.23% | 41.72% | 60.64% | -20.14% |
KROP.L Global X AgTech & Food Innovation UCITS ETF USD (Acc) | 14.38% | 7.62% | -8.33% | -22.51% | -24.21% |
Correlation
The correlation between XLKS.L and KROP.L is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2022 г. | 0.36 |
Over the past year, the correlation between XLKS.L and KROP.L has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLKS.L vs. KROP.L — Ранг доходности на риск
XLKS.L
KROP.L
Сравнение XLKS.L c KROP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) и Global X AgTech & Food Innovation UCITS ETF USD (Acc) (KROP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLKS.L | KROP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.12 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 0.98 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | 2.00 | +2.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLKS.L и KROP.L
Максимальная просадка XLKS.L за все время составила -34.26%, что меньше максимальной просадки KROP.L в -52.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLKS.L и KROP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLKS.L | KROP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.26% | -52.04% | +17.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.99% | -10.68% | -6.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.97% | -27.32% | +0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.26% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.02% | -37.92% | +27.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.14% | -36.93% | +31.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.34% | 5.22% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLKS.L и KROP.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) имеет более высокую волатильность в 7.44% по сравнению с Global X AgTech & Food Innovation UCITS ETF USD (Acc) (KROP.L) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что XLKS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KROP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLKS.L | KROP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 4.12% | +3.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.64% | 12.94% | +4.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.01% | 16.50% | +5.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.14% | 21.23% | +2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.19% | 21.23% | +0.96% |
Сравнение комиссий XLKS.L и KROP.L
XLKS.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии KROP.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLKS.L и KROP.L
Ни XLKS.L, ни KROP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XLKS.L and KROP.L have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLKS.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLKS.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.50% for KROP.L.
XLKS.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Technology Index, while KROP.L tracks Solactive AgTech & Food Innovation v2 Index. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.14% for XLKS.L and 0.50% for KROP.L.
Подберите оптимальное распределение для XLKS.L и KROP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор