Сравнение KROP.L с USPY.L
KROP.L (Global X AgTech & Food Innovation UCITS ETF USD (Acc)) and USPY.L (L&G Cyber Security UCITS ETF USD (Acc)) are both Technology Equities funds - KROP.L tracks the Solactive AgTech & Food Innovation v2 Index while USPY.L tracks the Nasdaq ISE Cyber Security UCITS Net Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, KROP.L returned -1.55%/yr vs 28.12%/yr for USPY.L. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. KROP.L charges 0.50%/yr vs 0.69%/yr for USPY.L.
Доходность
Сравнение доходности KROP.L и USPY.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KROP.L показывает доходность 14.38%, что значительно ниже, чем у USPY.L с доходностью 43.57%.
KROP.L
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.91%
- 6 месяцев
- 5.92%
- С начала года
- 14.38%
- 1 год
- 10.47%
- 3 года*
- -1.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USPY.L
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 10.66%
- 6 месяцев
- 46.46%
- С начала года
- 43.57%
- 1 год
- 40.35%
- 3 года*
- 28.12%
- 5 лет*
- 12.05%
- 10 лет*
- 17.00%
Сравнение доходности по годам KROP.L и USPY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
KROP.L Global X AgTech & Food Innovation UCITS ETF USD (Acc) | 14.38% | 7.62% | -8.33% | -22.51% | -24.21% |
USPY.L L&G Cyber Security UCITS ETF USD (Acc) | 43.57% | 7.58% | 17.82% | 42.25% | -26.07% |
Correlation
The correlation between KROP.L and USPY.L is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2022 г. | 0.46 |
Over the past year, the correlation between KROP.L and USPY.L has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KROP.L vs. USPY.L — Ранг доходности на риск
KROP.L
USPY.L
Сравнение KROP.L c USPY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X AgTech & Food Innovation UCITS ETF USD (Acc) (KROP.L) и L&G Cyber Security UCITS ETF USD (Acc) (USPY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KROP.L | USPY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.27 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 2.22 | -1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.00 | 5.76 | -3.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KROP.L и USPY.L
Максимальная просадка KROP.L за все время составила -52.04%, что больше максимальной просадки USPY.L в -39.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KROP.L и USPY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KROP.L | USPY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.04% | -39.35% | -12.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.68% | -18.08% | +7.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.32% | -27.03% | -0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.35% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.92% | -4.82% | -33.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.93% | -9.82% | -27.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.22% | 6.99% | -1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности KROP.L и USPY.L
Текущая волатильность для Global X AgTech & Food Innovation UCITS ETF USD (Acc) (KROP.L) составляет 4.12%, в то время как у L&G Cyber Security UCITS ETF USD (Acc) (USPY.L) волатильность равна 11.35%. Это указывает на то, что KROP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USPY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KROP.L | USPY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 11.35% | -7.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.94% | 25.32% | -12.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.50% | 28.28% | -11.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.23% | 26.09% | -4.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.23% | 23.57% | -2.34% |
Сравнение комиссий KROP.L и USPY.L
KROP.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии USPY.L в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KROP.L и USPY.L
Ни KROP.L, ни USPY.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
KROP.L and USPY.L have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KROP.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KROP.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for USPY.L.
KROP.L tracks Solactive AgTech & Food Innovation v2 Index, while USPY.L tracks Nasdaq ISE Cyber Security UCITS Net Total Return Index. They also come from different issuers: Global X and L&G. Their fees differ too: 0.50% for KROP.L and 0.69% for USPY.L.
Подберите оптимальное распределение для KROP.L и USPY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор