PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLKS.L с H4ZY.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLKS.L с H4ZY.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) и HSBC MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (H4ZY.DE).

XLKS.L и H4ZY.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLKS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Technology Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. H4ZY.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI World. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLKS.L и H4ZY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) и HSBC MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (H4ZY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLKS.L и H4ZY.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XLKS.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		-8.57%24.23%41.72%60.64%-4.48%
H4ZY.DE
HSBC MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		-2.62%21.90%18.70%24.12%2.33%
Разные валюты инструментов

XLKS.L торгуется в USD, в то время как H4ZY.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения H4ZY.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XLKS.L показывает доходность -8.57%, что значительно ниже, чем у H4ZY.DE с доходностью -2.62%.

XLKS.L

1 день
3.95%
1 месяц
-2.58%
С начала года
-8.57%
6 месяцев
-6.60%
1 год
31.33%
3 года*
28.81%
5 лет*
18.76%
10 лет*
22.41%

H4ZY.DE

1 день
2.43%
1 месяц
-2.18%
С начала года
-2.62%
6 месяцев
0.60%
1 год
19.98%
3 года*
17.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

HSBC MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с XLKS.L:
XLKS.L с XLKQ.LXLKS.L с IUIT.LXLKS.L с QQQXLKS.L с IYWXLKS.L с CSPX.ASXLKS.L с CSPX.LXLKS.L с XAIX
Часто сравнивают с H4ZY.DE:
H4ZY.DE с SPPW.DEH4ZY.DE с H4ZJ.DEH4ZY.DE с SPYH4ZY.DE с SPYL.DEH4ZY.DE с SWDA.LH4ZY.DE с H4ZE.DEH4ZY.DE с H4Z7.DE

Сравнение комиссий XLKS.L и H4ZY.DE

XLKS.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии H4ZY.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

H4ZY.DE
HSBC MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
XLKS.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Доходность на риск

XLKS.L vs. H4ZY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLKS.L
Ранг доходности на риск XLKS.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLKS.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLKS.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLKS.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLKS.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLKS.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
H4ZY.DE
Ранг доходности на риск H4ZY.DE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZY.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZY.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZY.DE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZY.DE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZY.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLKS.L c H4ZY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) и HSBC MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (H4ZY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLKS.LH4ZY.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.21

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.74

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

2.00

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.50

9.34

-3.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLKS.L vs. H4ZY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLKS.L на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа H4ZY.DE равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLKS.L и H4ZY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLKS.LH4ZY.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.21

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

1.13

-0.18

Корреляция

Корреляция между XLKS.L и H4ZY.DE составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLKS.L и H4ZY.DE

Ни XLKS.L, ни H4ZY.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XLKS.L и H4ZY.DE

Максимальная просадка XLKS.L за все время составила -34.26%, что больше максимальной просадки H4ZY.DE в -18.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLKS.L и H4ZY.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XLKS.LH4ZY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.26%

-21.94%

-12.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.99%

-13.54%

-3.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.26%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.11%

-4.08%

-9.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-3.73%

-1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.49%

2.00%

+3.49%

Волатильность

Сравнение волатильности XLKS.L и H4ZY.DE

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с HSBC MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (H4ZY.DE) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что XLKS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с H4ZY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLKS.LH4ZY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

4.96%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.01%

8.92%

+6.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.22%

16.90%

+7.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.59%

14.86%

+8.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.87%

14.86%

+7.01%