PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H4ZY.DE с H4ZE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение H4ZY.DE с H4ZE.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (H4ZY.DE) и HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR (H4ZE.DE).

H4ZY.DE и H4ZE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. H4ZY.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI World. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г.. H4ZE.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI Europe. Фонд был запущен 1 июн. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности H4ZY.DE и H4ZE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (H4ZY.DE) и HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR (H4ZE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам H4ZY.DE и H4ZE.DE

2026 (YTD)2025202420232022
H4ZY.DE
HSBC MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		-1.27%7.98%25.90%20.32%-4.03%
H4ZE.DE
HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR		1.40%20.37%10.54%15.61%3.01%

Доходность по периодам

С начала года, H4ZY.DE показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у H4ZE.DE с доходностью 1.40%.

H4ZY.DE

1 день
0.07%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-1.27%
6 месяцев
1.72%
1 год
12.33%
3 года*
15.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

H4ZE.DE

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.85%
С начала года
1.40%
6 месяцев
5.88%
1 год
13.90%
3 года*
13.00%
5 лет*
10.40%
10 лет*
9.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с H4ZY.DE:
H4ZY.DE с SPPW.DEH4ZY.DE с H4ZJ.DEH4ZY.DE с SPYH4ZY.DE с SPYL.DEH4ZY.DE с SWDA.LH4ZY.DE с XLKS.LH4ZY.DE с H4Z7.DE
Часто сравнивают с H4ZE.DE:
H4ZE.DE с HMEU.LH4ZE.DE с SWDA.LH4ZE.DE с EUNK.DEH4ZE.DE с H411.DEH4ZE.DE с H410.DEH4ZE.DE с ASWA.DEH4ZE.DE с H4Z7.DE

Сравнение комиссий H4ZY.DE и H4ZE.DE

H4ZY.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии H4ZE.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

H4ZY.DE
HSBC MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
H4ZE.DE
HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR

Доходность на риск

H4ZY.DE vs. H4ZE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H4ZY.DE
Ранг доходности на риск H4ZY.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZY.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZY.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZY.DE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZY.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZY.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
H4ZE.DE
Ранг доходности на риск H4ZE.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZE.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZE.DE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZE.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZE.DE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZE.DE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H4ZY.DE c H4ZE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (H4ZY.DE) и HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR (H4ZE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H4ZY.DEH4ZE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.92

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.25

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.19

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.77

1.80

+0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.52

7.13

+3.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H4ZY.DE vs. H4ZE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H4ZY.DE на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа H4ZE.DE равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H4ZY.DE и H4ZE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H4ZY.DEH4ZE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.92

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.48

+0.42

Корреляция

Корреляция между H4ZY.DE и H4ZE.DE составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H4ZY.DE и H4ZE.DE

H4ZY.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность H4ZE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
H4ZY.DE
HSBC MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
H4ZE.DE
HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR		2.57%2.58%5.12%2.81%3.03%2.09%2.15%2.91%3.35%2.75%2.88%2.69%

Просадки

Сравнение просадок H4ZY.DE и H4ZE.DE

Максимальная просадка H4ZY.DE за все время составила -21.94%, что меньше максимальной просадки H4ZE.DE в -35.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZY.DE и H4ZE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

H4ZY.DEH4ZE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.94%

-35.52%

+13.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-10.05%

+0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.17%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.01%

-5.47%

+1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-5.76%

+2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

2.39%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности H4ZY.DE и H4ZE.DE

Текущая волатильность для HSBC MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (H4ZY.DE) составляет 4.16%, в то время как у HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR (H4ZE.DE) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что H4ZY.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с H4ZE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

H4ZY.DEH4ZE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

5.64%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.38%

9.09%

-0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.32%

15.12%

+1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.60%

14.07%

-0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.60%

15.45%

-1.85%