PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H4ZY.DE с H4Z7.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение H4ZY.DE с H4Z7.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (H4ZY.DE) и HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc) (H4Z7.DE).

H4ZY.DE и H4Z7.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. H4ZY.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI World. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г.. H4Z7.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed. Фонд был запущен 19 июл. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности H4ZY.DE и H4Z7.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (H4ZY.DE) и HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc) (H4Z7.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам H4ZY.DE и H4Z7.DE

2026 (YTD)2025202420232022
H4ZY.DE
HSBC MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		-1.34%7.98%25.90%20.32%-5.51%
H4Z7.DE
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc)		3.47%-1.78%5.80%7.39%-13.07%

Доходность по периодам

С начала года, H4ZY.DE показывает доходность -1.34%, что значительно ниже, чем у H4Z7.DE с доходностью 3.47%.

H4ZY.DE

1 день
2.06%
1 месяц
-3.12%
С начала года
-1.34%
6 месяцев
2.03%
1 год
12.17%
3 года*
15.12%
5 лет*
—
10 лет*
—

H4Z7.DE

1 день
0.81%
1 месяц
-6.21%
С начала года
3.47%
6 месяцев
2.23%
1 год
2.55%
3 года*
5.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с H4ZY.DE:
H4ZY.DE с SPPW.DEH4ZY.DE с H4ZJ.DEH4ZY.DE с SPYH4ZY.DE с SPYL.DEH4ZY.DE с SWDA.LH4ZY.DE с XLKS.LH4ZY.DE с H4ZE.DE
Часто сравнивают с H4Z7.DE:
H4Z7.DE с VWRA.LH4Z7.DE с H412.DEH4Z7.DE с H4Z6.DEH4Z7.DE с H4ZL.DEH4Z7.DE с FTGT.DEH4Z7.DE с ZPRP.DEH4Z7.DE с ESAD.DE

Сравнение комиссий H4ZY.DE и H4Z7.DE

H4ZY.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии H4Z7.DE в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

H4Z7.DE
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc)
H4ZY.DE
HSBC MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

H4ZY.DE vs. H4Z7.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H4ZY.DE
Ранг доходности на риск H4ZY.DE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZY.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZY.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZY.DE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZY.DE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZY.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
H4Z7.DE
Ранг доходности на риск H4Z7.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4Z7.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4Z7.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4Z7.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4Z7.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4Z7.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H4ZY.DE c H4Z7.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (H4ZY.DE) и HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc) (H4Z7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H4ZY.DEH4Z7.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.17

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

0.32

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.05

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

0.28

+1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.12

1.04

+5.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H4ZY.DE vs. H4Z7.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H4ZY.DE на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа H4Z7.DE равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H4ZY.DE и H4Z7.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H4ZY.DEH4Z7.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.17

+0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.01

+0.90

Корреляция

Корреляция между H4ZY.DE и H4Z7.DE составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H4ZY.DE и H4Z7.DE

Ни H4ZY.DE, ни H4Z7.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок H4ZY.DE и H4Z7.DE

Максимальная просадка H4ZY.DE за все время составила -21.94%, что меньше максимальной просадки H4Z7.DE в -26.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZY.DE и H4Z7.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

H4ZY.DEH4Z7.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.94%

-26.78%

+4.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.54%

-13.17%

-0.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.08%

-6.36%

+2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-11.98%

+8.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

2.77%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности H4ZY.DE и H4Z7.DE

HSBC MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (H4ZY.DE) и HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc) (H4Z7.DE) имеют волатильность 4.34% и 4.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

H4ZY.DEH4Z7.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

4.55%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.41%

8.23%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.35%

14.70%

+1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.61%

14.53%

-0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.61%

14.53%

-0.92%