PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XLKS.L с FTWG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XLKS.L и FTWG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLKS.L и FTWG.L


2026 (YTD)202520242023
XLKS.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
-8.57%24.23%41.72%14.19%
FTWG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist
-1.63%22.73%17.92%8.17%
Разные валюты инструментов

XLKS.L торгуется в USD, в то время как FTWG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FTWG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XLKS.L показывает доходность -8.57%, что значительно ниже, чем у FTWG.L с доходностью -1.63%.


XLKS.L

1 день
3.95%
1 месяц
-2.58%
С начала года
-8.57%
6 месяцев
-6.60%
1 год
31.33%
3 года*
28.81%
5 лет*
18.76%
10 лет*
22.41%

FTWG.L

1 день
2.63%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
1.93%
1 год
21.81%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist

Сравнение комиссий XLKS.L и FTWG.L

XLKS.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии FTWG.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

XLKS.L vs. FTWG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XLKS.L
Ранг доходности на риск XLKS.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLKS.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLKS.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLKS.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLKS.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLKS.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина

FTWG.L
Ранг доходности на риск FTWG.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTWG.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTWG.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTWG.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTWG.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTWG.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLKS.L c FTWG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XLKS.LFTWG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.41

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.96

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.29

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

2.31

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.50

9.54

-4.04

XLKS.L vs. FTWG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLKS.L на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTWG.L равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLKS.L и FTWG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XLKS.LFTWG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.41

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

1.28

-0.34

Корреляция

Корреляция между XLKS.L и FTWG.L составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XLKS.L и FTWG.L

XLKS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTWG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%.


TTM202520242023
XLKS.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%
FTWG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist
1.37%1.34%1.50%0.70%

Просадки

Сравнение просадок XLKS.L и FTWG.L

Максимальная просадка XLKS.L за все время составила -34.26%, что больше максимальной просадки FTWG.L в -16.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLKS.L и FTWG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


XLKS.LFTWG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.26%

-17.78%

-16.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.99%

-10.16%

-6.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.11%

-4.05%

-9.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-2.06%

-3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.49%

1.87%

+3.62%

Волатильность

Сравнение волатильности XLKS.L и FTWG.L

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что XLKS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTWG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XLKS.LFTWG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

5.21%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.01%

9.03%

+5.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.22%

15.49%

+8.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.59%

13.13%

+10.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.87%

13.13%

+8.74%