Сравнение XLKQ.L с XXTW.L
XLKQ.L (Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc) and XXTW.L (Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF) are both Technology Equities funds - XLKQ.L tracks the S&P Select Sector Capped 20% Technology Index while XXTW.L tracks the MSCI World Information Technology 20/35 Custom index. Both are passively managed. Over the past year, XLKQ.L returned 53.44% vs 53.00% for XXTW.L. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. XLKQ.L charges 0.14%/yr vs 0.25%/yr for XXTW.L.
Доходность
Сравнение доходности XLKQ.L и XXTW.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XLKQ.L торгуется в GBp, в то время как XXTW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XXTW.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XLKQ.L показывает доходность 23.81%, а XXTW.L немного выше – 24.48%.
XLKQ.L
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- 12.27%
- С начала года
- 23.81%
- 6 месяцев
- 21.73%
- 1 год
- 53.44%
- 3 года*
- 33.18%
- 5 лет*
- 26.60%
- 10 лет*
- 27.22%
XXTW.L
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- 15.15%
- С начала года
- 24.48%
- 6 месяцев
- 22.94%
- 1 год
- 53.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLKQ.L и XXTW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XLKQ.L Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc | 23.81% | 15.76% | 44.03% | 14.67% |
XXTW.L Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF | 24.48% | 13.82% | 36.21% | 14.56% |
Correlation
The correlation between XLKQ.L and XXTW.L is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2023 г. | 0.99 |
The correlation between XLKQ.L and XXTW.L has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLKQ.L vs. XXTW.L — Ранг доходности на риск
XLKQ.L
XXTW.L
Сравнение XLKQ.L c XXTW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLKQ.L | XXTW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.45 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | 3.14 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.42 | 8.22 | +0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLKQ.L | XXTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.83 | 2.73 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | 1.52 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок XLKQ.L и XXTW.L
Максимальная просадка XLKQ.L за все время составила -28.74%, примерно равная максимальной просадке XXTW.L в -28.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLKQ.L и XXTW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLKQ.L | XXTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.74% | -28.44% | -0.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.76% | -16.79% | +0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.74% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.84% | -2.31% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.04% | -5.02% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.45% | 6.43% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLKQ.L и XXTW.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L) имеют волатильность 6.83% и 6.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLKQ.L | XXTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.83% | 6.76% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.29% | 14.37% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.18% | 19.30% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.04% | 21.48% | +0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.65% | 21.48% | +0.17% |
Сравнение комиссий XLKQ.L и XXTW.L
XLKQ.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии XXTW.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLKQ.L и XXTW.L
Ни XLKQ.L, ни XXTW.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, XLKQ.L and XXTW.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XLKQ.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLKQ.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.25% for XXTW.L.
XLKQ.L tracks S&P Select Sector Capped 20% Technology Index, while XXTW.L tracks MSCI World Information Technology 20/35 Custom index. They also come from different issuers: Invesco and Xtrackers. Their fees differ too: 0.14% for XLKQ.L and 0.25% for XXTW.L.
Подберите оптимальное распределение для XLKQ.L и XXTW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор