Сравнение XLKQ.L с SDHG.L
XLKQ.L (Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc) and SDHG.L (iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XLKQ.L is a Technology Equities fund tracking the S&P Select Sector Capped 20% Technology Index, while SDHG.L is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLKQ.L returned 26.77%/yr vs 5.79%/yr for SDHG.L. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. XLKQ.L charges 0.14%/yr vs 0.45%/yr for SDHG.L.
Доходность
Сравнение доходности XLKQ.L и SDHG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XLKQ.L торгуется в GBp, в то время как SDHG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SDHG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XLKQ.L показывает доходность 20.44%, что значительно выше, чем у SDHG.L с доходностью 1.84%. За последние 10 лет акции XLKQ.L превзошли акции SDHG.L по среднегодовой доходности: 26.77% против 5.79% соответственно.
XLKQ.L
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 6.65%
- С начала года
- 20.44%
- 6 месяцев
- 17.20%
- 1 год
- 49.26%
- 3 года*
- 32.80%
- 5 лет*
- 25.71%
- 10 лет*
- 26.77%
SDHG.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.92%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 8.13%
- 3 года*
- 4.90%
- 5 лет*
- 5.77%
- 10 лет*
- 5.79%
Сравнение доходности по годам XLKQ.L и SDHG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLKQ.L Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc | 20.44% | 15.76% | 44.03% | 51.84% | -20.58% | 36.28% | 37.93% | 44.38% | 2.54% | 21.82% |
SDHG.L iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 1.84% | 1.29% | 8.41% | 2.88% | 8.13% | 4.95% | 0.42% | 6.11% | 6.09% | -5.14% |
Correlation
The correlation between XLKQ.L and SDHG.L is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2013 г. | 0.45 |
Over the past year, the correlation between XLKQ.L and SDHG.L has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLKQ.L vs. SDHG.L — Ранг доходности на риск
XLKQ.L
SDHG.L
Сравнение XLKQ.L c SDHG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) и iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF (SDHG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLKQ.L | SDHG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.26 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 2.23 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.59 | 6.78 | +0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLKQ.L | SDHG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 1.46 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.77 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.14 | 0.64 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.13 | +0.67 |
Просадки
Сравнение просадок XLKQ.L и SDHG.L
Максимальная просадка XLKQ.L за все время составила -38.43%, примерно равная максимальной просадке SDHG.L в -39.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLKQ.L и SDHG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLKQ.L | SDHG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.43% | -39.18% | +0.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.76% | -3.79% | -12.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.74% | -8.95% | -19.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.74% | -11.66% | -17.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.74% | -12.32% | -16.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.48% | -0.55% | -4.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.08% | -12.59% | +4.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.47% | 1.25% | +5.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLKQ.L и SDHG.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF (SDHG.L) с волатильностью 1.45%. Это указывает на то, что XLKQ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDHG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLKQ.L | SDHG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.40% | 1.45% | +5.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.52% | 4.11% | +10.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.43% | 5.78% | +13.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.15% | 7.50% | +18.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.38% | 9.08% | +14.30% |
Сравнение комиссий XLKQ.L и SDHG.L
XLKQ.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии SDHG.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLKQ.L и SDHG.L
XLKQ.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SDHG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 8.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDHG.L iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 8.27% | 6.56% | 6.32% | 5.63% | 4.24% | 4.19% | 5.08% | 5.39% | 5.41% | 5.60% | 5.32% | 4.92% |
XLKQ.L Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XLKQ.L and SDHG.L have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLKQ.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLKQ.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.45% for SDHG.L.
XLKQ.L is categorized as Technology Equities, while SDHG.L is High Yield Bonds. XLKQ.L tracks S&P Select Sector Capped 20% Technology Index, while SDHG.L tracks Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.14% for XLKQ.L and 0.45% for SDHG.L.
Подберите оптимальное распределение для XLKQ.L и SDHG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор