PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLKQ.L с IGDA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLKQ.L с IGDA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLKQ.L (Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc) and IGDA.L (Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - XLKQ.L is a Technology Equities fund tracking the S&P Select Sector Capped 20% Technology Index, while IGDA.L is a Global Equities fund tracking the Dow Jones Islamic Market Developed Markets Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XLKQ.L returned 33.18%/yr vs 18.18%/yr for IGDA.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLKQ.L charges 0.14%/yr vs 0.40%/yr for IGDA.L.

Доходность

Сравнение доходности XLKQ.L и IGDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) и Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XLKQ.L торгуется в GBp, в то время как IGDA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGDA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XLKQ.L показывает доходность 23.81%, что значительно выше, чем у IGDA.L с доходностью 15.47%.

XLKQ.L

1 день
-2.23%
1 месяц
12.27%
С начала года
23.81%
6 месяцев
21.73%
1 год
53.44%
3 года*
33.18%
5 лет*
26.60%
10 лет*
27.22%

IGDA.L

1 день
-0.52%
1 месяц
6.00%
С начала года
15.47%
6 месяцев
14.52%
1 год
35.59%
3 года*
18.18%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLKQ.L и IGDA.L

2026 (YTD)2025202420232022
XLKQ.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc		23.81%15.76%44.03%51.84%-10.51%
IGDA.L
Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc		15.47%10.28%20.00%23.23%-5.03%

Correlation

The correlation between XLKQ.L and IGDA.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г.

0.77

The correlation between XLKQ.L and IGDA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLKQ.L и IGDA.L

Секторы
XLKQ.L
IGDA.L

Технологии

91.2%
41.4%

Финансовые услуги

7.3%
2.1%

Промышленность

1.5%
10.8%

Сырьевые материалы

-

4.7%

Коммуникационные услуги

-

9.4%

Потребительский циклический сектор

-

10.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.7%

Энергетика

-

3.6%

Здравоохранение

-

11.3%

Недвижимость

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

0.3%

Технологии

XLKQ.L
91.2%
IGDA.L
41.4%

Финансовые услуги

XLKQ.L
7.3%
IGDA.L
2.1%

Промышленность

XLKQ.L
1.5%
IGDA.L
10.8%

Сырьевые материалы

XLKQ.L

-

IGDA.L
4.7%

Коммуникационные услуги

XLKQ.L

-

IGDA.L
9.4%

Потребительский циклический сектор

XLKQ.L

-

IGDA.L
10.8%

Потребительский защитный сектор

XLKQ.L

-

IGDA.L
4.7%

Энергетика

XLKQ.L

-

IGDA.L
3.6%

Здравоохранение

XLKQ.L

-

IGDA.L
11.3%

Недвижимость

XLKQ.L

-

IGDA.L
1.0%

Коммунальные услуги

XLKQ.L

-

IGDA.L
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc

Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с XLKQ.L:
XLKQ.L с XLKXLKQ.L с IITU.LXLKQ.L с XLKS.LXLKQ.L с IUIT.LXLKQ.L с SMGB.LXLKQ.L с XNAQ.LXLKQ.L с VUAG.L
Часто сравнивают с IGDA.L:
IGDA.L с ISWD.LIGDA.L с SPUSIGDA.L с SPYIGDA.L с HLALIGDA.L с ISDW.LIGDA.L с HMUS.LIGDA.L с VOO

Доходность на риск

XLKQ.L vs. IGDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLKQ.L
Ранг доходности на риск XLKQ.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLKQ.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLKQ.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLKQ.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLKQ.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLKQ.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
IGDA.L
Ранг доходности на риск IGDA.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGDA.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGDA.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGDA.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGDA.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGDA.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLKQ.L c IGDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) и Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLKQ.LIGDA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
2.63

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.59
3.55

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.48

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

4.99

-1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.42

17.85

-9.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLKQ.L vs. IGDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLKQ.L на текущий момент составляет 2.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGDA.L равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLKQ.L и IGDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLKQ.LIGDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

2.63

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.21

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

0.91

+0.42

Просадки

Сравнение просадок XLKQ.L и IGDA.L

Максимальная просадка XLKQ.L за все время составила -28.74%, что больше максимальной просадки IGDA.L в -22.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLKQ.L и IGDA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLKQ.LIGDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.74%

-22.43%

-6.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.76%

-7.20%

-9.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.74%

-22.43%

-6.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.74%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.84%

-0.85%

-1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-3.93%

-1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.45%

2.02%

+4.43%

Волатильность

Сравнение волатильности XLKQ.L и IGDA.L

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) имеет более высокую волатильность в 6.83% по сравнению с Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что XLKQ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLKQ.LIGDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.83%

4.57%

+2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.29%

10.30%

+3.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.18%

13.66%

+5.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.04%

17.31%

+4.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.65%

17.31%

+4.34%

Сравнение комиссий XLKQ.L и IGDA.L

XLKQ.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии IGDA.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLKQ.L и IGDA.L

Ни XLKQ.L, ни IGDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XLKQ.L and IGDA.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLKQ.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLKQ.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.40% for IGDA.L.

XLKQ.L is categorized as Technology Equities, while IGDA.L is Global Equities. XLKQ.L tracks S&P Select Sector Capped 20% Technology Index, while IGDA.L tracks Dow Jones Islamic Market Developed Markets Index. Their fees differ too: 0.14% for XLKQ.L and 0.40% for IGDA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLKQ.L и IGDA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор