PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XLKI с NXTG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLKI с NXTG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XLKI (State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF) and NXTG (First Trust IndXX NextG ETF) are both Technology Equities funds. XLKI is actively managed, while NXTG is passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. XLKI charges 0.35%/yr vs 0.70%/yr for NXTG.

Доходность

Сравнение доходности XLKI и NXTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLKI) и First Trust IndXX NextG ETF (NXTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLKI показывает доходность 11.04%, что значительно ниже, чем у NXTG с доходностью 34.95%.

XLKI

1 день
-1.80%
1 месяц
-2.81%
6 месяцев
9.30%
С начала года
11.04%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NXTG

1 день
-1.97%
1 месяц
-6.61%
6 месяцев
31.00%
С начала года
34.95%
1 год
51.46%
3 года*
27.76%
5 лет*
16.13%
10 лет*
15.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLKI и NXTG

2026 (YTD)2025
XLKI
State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF		11.04%10.02%
NXTG
First Trust IndXX NextG ETF		34.95%11.84%

Correlation

The correlation between XLKI and NXTG is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.84

Сравнение распределения секторов XLKI и NXTG

Секторы
XLKI
NXTG

Технологии

99.0%
71.2%

Финансовые услуги

98.0%

-

Коммуникационные услуги

1.0%
18.1%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.4%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

4.2%

Недвижимость

-

6.2%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

XLKI
99.0%
NXTG
71.2%

Финансовые услуги

XLKI
98.0%
NXTG

-

Коммуникационные услуги

XLKI
1.0%
NXTG
18.1%

Сырьевые материалы

XLKI

-

NXTG

-

Потребительский циклический сектор

XLKI

-

NXTG
0.4%

Потребительский защитный сектор

XLKI

-

NXTG

-

Энергетика

XLKI

-

NXTG

-

Здравоохранение

XLKI

-

NXTG

-

Промышленность

XLKI

-

NXTG
4.2%

Недвижимость

XLKI

-

NXTG
6.2%

Коммунальные услуги

XLKI

-

NXTG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF

First Trust IndXX NextG ETF

Часто сравнивают с XLKI:
XLKI с XLKXLKI с RSPTXLKI с KQQQXLKI с ASMHXLKI с QQQXLKI с ARMHXLKI с MAGS
Часто сравнивают с NXTG:
NXTG с WUGINXTG с ROBTNXTG с XLKNXTG с VOONXTG с IXCNXTG с FTECNXTG с XLC

Доходность на риск

XLKI vs. NXTG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLKI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

NXTG
Ранг доходности на риск NXTG: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXTG: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTG: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTG: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTG: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTG: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLKI c NXTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLKI) и First Trust IndXX NextG ETF (NXTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLKINXTGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.36

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.00

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.41

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.86

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

12.81

—

XLKI vs. NXTG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLKI и NXTG

Максимальная просадка XLKI за все время составила -10.24%, что меньше максимальной просадки NXTG в -33.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLKI и NXTG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLKINXTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.24%

-33.61%

+23.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.40%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.75%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.42%

-13.40%

+6.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.94%

-7.92%

+5.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.03%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLKI и NXTG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLKINXTGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.57%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

19.46%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.22%

21.89%

-2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.22%

18.70%

+0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.22%

19.07%

+0.15%

Сравнение комиссий XLKI и NXTG

XLKI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии NXTG в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLKI и NXTG

Дивидендная доходность XLKI за последние двенадцать месяцев составляет около 17.85%, что больше доходности NXTG в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NXTG
First Trust IndXX NextG ETF		1.28%1.56%1.51%2.15%2.04%1.97%1.04%0.77%1.27%1.65%1.23%1.11%
XLKI
State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF		17.85%8.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLKI and NXTG have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLKI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLKI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.70% for NXTG.

XLKI has the higher dividend yield at 17.85%, compared with 1.28% for NXTG.

They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for XLKI and 0.70% for NXTG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLKI и NXTG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор