PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XLIS.L с XDWM.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XLIS.L и XDWM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLIS.L) и Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C (XDWM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLIS.L и XDWM.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLIS.L
Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
5.99%19.35%17.30%17.93%-5.18%20.54%9.91%28.73%-14.24%20.32%
XDWM.L
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C
10.99%26.77%-6.34%14.84%-10.00%15.53%19.91%23.00%-16.57%25.06%

Доходность по периодам

С начала года, XLIS.L показывает доходность 5.99%, что значительно ниже, чем у XDWM.L с доходностью 10.99%.


XLIS.L

1 день
3.77%
1 месяц
-6.71%
С начала года
5.99%
6 месяцев
7.82%
1 год
26.99%
3 года*
19.32%
5 лет*
12.31%
10 лет*
12.77%

XDWM.L

1 день
3.46%
1 месяц
-6.05%
С начала года
10.99%
6 месяцев
17.19%
1 год
33.78%
3 года*
12.71%
5 лет*
8.22%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C

Сравнение комиссий XLIS.L и XDWM.L

XLIS.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии XDWM.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

XLIS.L vs. XDWM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XLIS.L
Ранг доходности на риск XLIS.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLIS.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLIS.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLIS.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLIS.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLIS.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина

XDWM.L
Ранг доходности на риск XDWM.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWM.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWM.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWM.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWM.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWM.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLIS.L c XDWM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLIS.L) и Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C (XDWM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XLIS.LXDWM.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.69

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

2.26

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.30

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

2.20

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.89

8.98

+0.91

XLIS.L vs. XDWM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLIS.L на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDWM.L равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLIS.L и XDWM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XLIS.LXDWM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.69

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.43

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.72

-0.08

Корреляция

Корреляция между XLIS.L и XDWM.L составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XLIS.L и XDWM.L

Ни XLIS.L, ни XDWM.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XLIS.L и XDWM.L

Максимальная просадка XLIS.L за все время составила -42.30%, что больше максимальной просадки XDWM.L в -37.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLIS.L и XDWM.L.


Загрузка...

Показатели просадок


XLIS.LXDWM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.30%

-37.37%

-4.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.31%

-15.35%

+2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.21%

-28.07%

+6.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.71%

-7.14%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-7.35%

+2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

3.76%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности XLIS.L и XDWM.L

Текущая волатильность для Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLIS.L) составляет 6.44%, в то время как у Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C (XDWM.L) волатильность равна 9.14%. Это указывает на то, что XLIS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDWM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XLIS.LXDWM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

9.14%

-2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

15.09%

-5.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.82%

20.02%

-2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

19.50%

-2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.00%

23.60%

-4.60%