Сравнение XLIS.L с XDWM.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLIS.L) и Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C (XDWM.L).
XLIS.L и XDWM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLIS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Industrials Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. XDWM.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World/Materials NR USD. Фонд был запущен 16 мар. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLIS.L и XDWM.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLIS.L и XDWM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLIS.L Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 5.99% | 19.35% | 17.30% | 17.93% | -5.18% | 20.54% | 9.91% | 28.73% | -14.24% | 20.32% |
XDWM.L Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C | 10.99% | 26.77% | -6.34% | 14.84% | -10.00% | 15.53% | 19.91% | 23.00% | -16.57% | 25.06% |
Доходность по периодам
С начала года, XLIS.L показывает доходность 5.99%, что значительно ниже, чем у XDWM.L с доходностью 10.99%.
XLIS.L
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- -6.71%
- С начала года
- 5.99%
- 6 месяцев
- 7.82%
- 1 год
- 26.99%
- 3 года*
- 19.32%
- 5 лет*
- 12.31%
- 10 лет*
- 12.77%
XDWM.L
- 1 день
- 3.46%
- 1 месяц
- -6.05%
- С начала года
- 10.99%
- 6 месяцев
- 17.19%
- 1 год
- 33.78%
- 3 года*
- 12.71%
- 5 лет*
- 8.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLIS.L и XDWM.L
XLIS.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии XDWM.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XLIS.L vs. XDWM.L — Ранг доходности на риск
XLIS.L
XDWM.L
Сравнение XLIS.L c XDWM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLIS.L) и Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C (XDWM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLIS.L | XDWM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 1.69 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 2.26 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.30 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 2.20 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.89 | 8.98 | +0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLIS.L | XDWM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.69 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.43 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.72 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между XLIS.L и XDWM.L составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLIS.L и XDWM.L
Ни XLIS.L, ни XDWM.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XLIS.L и XDWM.L
Максимальная просадка XLIS.L за все время составила -42.30%, что больше максимальной просадки XDWM.L в -37.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLIS.L и XDWM.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLIS.L | XDWM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.30% | -37.37% | -4.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.31% | -15.35% | +2.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.21% | -28.07% | +6.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.71% | -7.14% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.70% | -7.35% | +2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 3.76% | -1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLIS.L и XDWM.L
Текущая волатильность для Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLIS.L) составляет 6.44%, в то время как у Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C (XDWM.L) волатильность равна 9.14%. Это указывает на то, что XLIS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDWM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLIS.L | XDWM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | 9.14% | -2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.06% | 15.09% | -5.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.82% | 20.02% | -2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.22% | 19.50% | -2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.00% | 23.60% | -4.60% |